Сравнение AFIF с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
AFIF и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFIF - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AFIF и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFIF и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | -0.17% | 6.56% | 7.06% | 9.73% | -5.38% | -0.50% | 2.14% | 0.41% | -0.27% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.05% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | 1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, AFIF показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.05%.
AFIF
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFIF и BND
AFIF берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
AFIF vs. BND — Ранг доходности на риск
AFIF
BND
Сравнение AFIF c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFIF | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.99 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.41 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.81 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 4.98 | +6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFIF | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.99 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.04 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.59 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между AFIF и BND составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFIF и BND
Дивидендная доходность AFIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности BND в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 3.70% | 3.52% | 5.61% | 5.91% | 3.49% | 1.73% | 1.25% | 2.54% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.91% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок AFIF и BND
Максимальная просадка AFIF за все время составила -10.29%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIF и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFIF | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -18.58% | +8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -2.44% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | -17.91% | +9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -2.58% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -3.07% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.89% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFIF и BND
Текущая волатильность для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) составляет 1.25%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что AFIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFIF | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.63% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 2.52% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 4.30% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.48% | 6.00% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 5.52% | +0.80% |