Сравнение AFIF с SGOV
AFIF (Anfield Universal Fixed Income ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - AFIF is a Multisector Bonds fund actively managed by Regents Park, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. AFIF is actively managed, while SGOV is passively managed. Over the past 5 years, AFIF returned 3.85%/yr vs 3.67%/yr for SGOV. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AFIF charges 1.08%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности AFIF и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AFIF показывает доходность 2.06%, а SGOV немного выше – 2.16%.
AFIF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.45%
- С начала года
- 2.06%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.67%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 2.16%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.11M | $3.49M | $1.66M | |
| $2.20B | $1.91B | $2.07B |
Сравнение доходности по годам AFIF и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 2.06% | 6.56% | 7.06% | 9.73% | -5.38% | -0.50% | 0.27% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 2.16% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between AFIF and SGOV is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | 0.04 |
The correlation between AFIF and SGOV shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFIF vs. SGOV — Ранг доходности на риск
AFIF
SGOV
Сравнение AFIF c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFIF | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -377.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 380.49 | -379.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 388.26 | -385.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 6,151.25 | -6,139.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFIF и SGOV
Максимальная просадка AFIF за все время составила -10.29%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIF и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFIF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -0.03% | -10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -0.01% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.79% | -0.01% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.82% | -0.03% | -8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | 0.00% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.00% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFIF и SGOV
Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что AFIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFIF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.04% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 0.13% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75% | 0.19% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.34% | 0.24% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.20% | 0.23% | +5.97% |
Сравнение комиссий AFIF и SGOV
AFIF берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFIF и SGOV
Дивидендная доходность AFIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что сопоставимо с доходностью SGOV в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 3.74% | 3.52% | 5.61% | 5.91% | 3.49% | 1.73% | 1.25% | 2.54% | 0.69% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.75% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFIF and SGOV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFIF has higher volatility (0.70%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, AFIF dropped -10.29% vs SGOV's -0.03%.
On 5-year performance, AFIF leads with 3.85% vs 3.67% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AFIF has performed better with a 3.85% return vs 3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.08% for AFIF.
AFIF and SGOV have nearly identical dividend yields, around 3.74%.
AFIF is categorized as Multisector Bonds, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Regents Park and iShares. Their fees differ too: 1.08% for AFIF and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.78 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFIF и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор