Сравнение AFIF с PCEF
AFIF (Anfield Universal Fixed Income ETF) and PCEF (Invesco CEF Income Composite ETF) are both exchange-traded funds - AFIF is a Multisector Bonds fund actively managed by Regents Park Funds, while PCEF is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index. AFIF is actively managed, while PCEF is passively managed. Over the past 5 years, AFIF returned 3.74%/yr vs 4.57%/yr for PCEF. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. AFIF charges 1.08%/yr vs 2.71%/yr for PCEF.
Доходность
Сравнение доходности AFIF и PCEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFIF показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у PCEF с доходностью 4.10%.
AFIF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- —
PCEF
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам AFIF и PCEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 1.55% | 6.56% | 7.06% | 9.73% | -5.38% | -0.50% | 2.14% | 0.41% | -0.27% |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 4.10% | 12.59% | 16.70% | 9.39% | -18.66% | 15.38% | 4.61% | 24.08% | -9.57% |
Correlation
The correlation between AFIF and PCEF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2018 г. | 0.15 |
Over the past year, AFIF and PCEF have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFIF vs. PCEF — Ранг доходности на риск
AFIF
PCEF
Сравнение AFIF c PCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFIF | PCEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.25 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 1.44 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 6.64 | +6.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFIF и PCEF
Максимальная просадка AFIF за все время составила -10.29%, что меньше максимальной просадки PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIF и PCEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFIF | PCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -38.64% | +28.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -8.30% | +6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.79% | -14.09% | +12.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | -24.25% | +15.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.58% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -4.46% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 1.80% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFIF и PCEF
Текущая волатильность для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) составляет 0.37%, в то время как у Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что AFIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFIF | PCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 2.96% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 7.52% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 8.94% | -6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.40% | 11.52% | -7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 13.31% | -7.07% |
Сравнение комиссий AFIF и PCEF
AFIF берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии PCEF в 2.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFIF и PCEF
Дивидендная доходность AFIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности PCEF в 7.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 3.73% | 3.52% | 5.61% | 5.91% | 3.49% | 1.73% | 1.25% | 2.54% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 7.79% | 7.96% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% |
Часто задаваемые вопросы
AFIF and PCEF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCEF has higher volatility (2.96%) compared to AFIF (0.37%). In terms of maximum drawdown, AFIF dropped -10.29% vs PCEF's -38.64%.
On 5-year performance, PCEF leads with 4.57% vs 3.74% for AFIF. On fees, AFIF is cheaper at 1.08% per year. On volatility, AFIF has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PCEF has performed better with a 4.57% return vs 3.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AFIF is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 2.71% for PCEF.
PCEF has the higher dividend yield at 7.79%, compared with 3.73% for AFIF.
AFIF is categorized as Multisector Bonds, while PCEF is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Regents Park Funds and Invesco. Their fees differ too: 1.08% for AFIF and 2.71% for PCEF.
AFIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFIF и PCEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор