PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFIF с PCEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AFIF и PCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFIF и PCEF


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF
-0.17%6.56%7.06%9.73%-5.38%-0.50%2.14%0.41%-0.27%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
-3.43%12.59%16.70%9.39%-18.66%15.38%4.61%24.08%-9.61%

Доходность по периодам

С начала года, AFIF показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у PCEF с доходностью -3.43%.


AFIF

1 день
0.27%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.51%
1 год
4.93%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.28%
10 лет*

PCEF

1 день
2.51%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-1.94%
1 год
8.22%
3 года*
10.45%
5 лет*
4.22%
10 лет*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Anfield Universal Fixed Income ETF

Invesco CEF Income Composite ETF

Сравнение комиссий AFIF и PCEF

AFIF берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии PCEF в 2.71%.


Доходность на риск

AFIF vs. PCEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFIF
Ранг доходности на риск AFIF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина

PCEF
Ранг доходности на риск PCEF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFIF c PCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AFIFPCEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.61

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

0.89

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

0.77

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

3.65

+7.79

AFIF vs. PCEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFIF на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа PCEF равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFIF и PCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AFIFPCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.61

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.37

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.53

-0.14

Корреляция

Корреляция между AFIF и PCEF составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFIF и PCEF

Дивидендная доходность AFIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности PCEF в 8.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF
3.70%3.52%5.61%5.91%3.49%1.73%1.25%2.54%0.69%0.00%0.00%0.00%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
8.32%7.96%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%

Просадки

Сравнение просадок AFIF и PCEF

Максимальная просадка AFIF за все время составила -10.29%, что меньше максимальной просадки PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIF и PCEF.


Загрузка...

Показатели просадок


AFIFPCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.29%

-38.64%

+28.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-10.94%

+9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.85%

-24.25%

+15.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-6.00%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-4.51%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

2.30%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AFIF и PCEF

Текущая волатильность для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) составляет 1.25%, в то время как у Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что AFIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AFIFPCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

5.03%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

7.05%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

13.49%

-9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.48%

11.42%

-6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

13.25%

-6.93%