Сравнение AFIF с PCEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF).
AFIF и PCEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFIF - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AFIF и PCEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFIF и PCEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | -0.17% | 6.56% | 7.06% | 9.73% | -5.38% | -0.50% | 2.14% | 0.41% | -0.27% |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | -3.43% | 12.59% | 16.70% | 9.39% | -18.66% | 15.38% | 4.61% | 24.08% | -9.61% |
Доходность по периодам
С начала года, AFIF показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у PCEF с доходностью -3.43%.
AFIF
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
PCEF
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 6.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFIF и PCEF
AFIF берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии PCEF в 2.71%.
Доходность на риск
AFIF vs. PCEF — Ранг доходности на риск
AFIF
PCEF
Сравнение AFIF c PCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFIF | PCEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.61 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 0.89 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 0.77 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 3.65 | +7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFIF | PCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.61 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.37 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.53 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между AFIF и PCEF составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFIF и PCEF
Дивидендная доходность AFIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности PCEF в 8.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 3.70% | 3.52% | 5.61% | 5.91% | 3.49% | 1.73% | 1.25% | 2.54% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.32% | 7.96% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% |
Просадки
Сравнение просадок AFIF и PCEF
Максимальная просадка AFIF за все время составила -10.29%, что меньше максимальной просадки PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIF и PCEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFIF | PCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -38.64% | +28.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -10.94% | +9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | -24.25% | +15.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -6.00% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -4.51% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 2.30% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFIF и PCEF
Текущая волатильность для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) составляет 1.25%, в то время как у Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что AFIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFIF | PCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 5.03% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 7.05% | -4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 13.49% | -9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.48% | 11.42% | -6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 13.25% | -6.93% |