PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFIF с AAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFIF с AAA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA).

AFIF и AAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFIF - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. AAA - это активно управляемый фонд от Alternative Access Funds LLC. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AFIF и AAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFIF и AAA

2026 (YTD)202520242023202220212020
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF		-0.17%6.56%7.06%9.73%-5.38%-0.50%0.18%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		0.88%4.92%6.85%8.94%0.15%0.86%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, AFIF показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у AAA с доходностью 0.88%.

AFIF

1 день
0.27%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.51%
1 год
4.93%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—

AAA

1 день
0.37%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.36%
3 года*
6.56%
5 лет*
4.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield Universal Fixed Income ETF

AAF First Priority CLO Bond ETF

Часто сравнивают с AFIF:
AFIF с RCTIXAFIF с PCEFAFIF с SGOVAFIF с BNDAFIF с VTIAFIF с LSSTAFIF с BGRN
Часто сравнивают с AAA:
AAA с JAAAAAA с CLOAAAA с AAAUAAA с PULSAAA с FLRTAAA с FLMXAAA с FTSL

Сравнение комиссий AFIF и AAA

AFIF берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии AAA в 0.25%.

AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF

Доходность на риск

AFIF vs. AAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFIF
Ранг доходности на риск AFIF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AAA
Ранг доходности на риск AAA: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFIF c AAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFIFAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.59

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.30

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.36

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

17.19

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFIF vs. AAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFIF на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAA равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFIF и AAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFIFAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.59

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

2.01

-1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.92

-1.53

Корреляция

Корреляция между AFIF и AAA составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFIF и AAA

Дивидендная доходность AFIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности AAA в 5.00%

TTM20252024202320222021202020192018
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF		3.70%3.52%5.61%5.91%3.49%1.73%1.25%2.54%0.69%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		5.00%5.11%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFIF и AAA

Максимальная просадка AFIF за все время составила -10.29%, что больше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIF и AAA.

Загрузка...

Показатели просадок

AFIFAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.29%

-2.63%

-7.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-2.25%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.85%

-2.63%

-6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.07%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-0.31%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.31%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AFIF и AAA

Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что AFIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFIFAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.64%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

1.51%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

3.40%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.48%

2.22%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

2.13%

+4.19%