PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFIF с RCTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFIF с RCTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFIF (Anfield Universal Fixed Income ETF) and RCTIX (River Canyon Total Return Bond Fund) are both funds - AFIF is a Multisector Bonds fund actively managed by Regents Park Funds, while RCTIX is a Short-Term Bond fund managed by River Canyon. Over the past 5 years, AFIF returned 3.54%/yr vs 4.38%/yr for RCTIX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. AFIF charges 1.08%/yr vs 0.89%/yr for RCTIX.

Доходность

Сравнение доходности AFIF и RCTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFIF показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у RCTIX с доходностью 0.71%.

AFIF

1 день
-0.11%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.69%
1 год
5.22%
3 года*
7.37%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—

RCTIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.26%
1 год
5.24%
3 года*
7.47%
5 лет*
4.38%
10 лет*
5.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFIF и RCTIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF		1.38%6.56%7.06%9.73%-5.38%-0.50%2.14%0.41%-0.27%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		0.71%7.75%7.49%10.02%-4.07%4.26%6.42%11.71%-0.77%

Correlation

The correlation between AFIF and RCTIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2018 г.

0.12

Over the past year, AFIF and RCTIX have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield Universal Fixed Income ETF

River Canyon Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с AFIF:
AFIF с AAAAFIF с PCEFAFIF с SGOVAFIF с BNDAFIF с LSSTAFIF с BGRNAFIF с VTI
Часто сравнивают с RCTIX:
RCTIX с ICMUXRCTIX с BWDTXRCTIX с EARRXRCTIX с CPITXRCTIX с CVTRXRCTIX с HABDXRCTIX с LCTRX

Доходность на риск

AFIF vs. RCTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFIF
Ранг доходности на риск AFIF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
RCTIX
Ранг доходности на риск RCTIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFIF c RCTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFIFRCTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.32

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.49

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

4.39

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.16

14.63

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFIF vs. RCTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFIF на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCTIX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFIF и RCTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFIFRCTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.32

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.77

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.31

-0.89

Просадки

Сравнение просадок AFIF и RCTIX

Максимальная просадка AFIF за все время составила -10.29%, что меньше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIF и RCTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFIFRCTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.29%

-10.89%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-1.20%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.79%

-1.48%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.85%

-6.17%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.11%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-1.08%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.36%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AFIF и RCTIX

Текущая волатильность для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) составляет 0.61%, в то время как у River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что AFIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFIFRCTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.83%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

1.76%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76%

2.28%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.44%

2.49%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

3.74%

+2.53%

Сравнение комиссий AFIF и RCTIX

AFIF берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии RCTIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFIF и RCTIX

Дивидендная доходность AFIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности RCTIX в 7.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF		3.58%3.52%5.61%5.91%3.49%1.73%1.25%2.54%0.69%0.00%0.00%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		7.27%7.31%7.89%8.50%5.98%3.02%5.97%4.97%3.30%4.89%2.16%

Часто задаваемые вопросы

AFIF and RCTIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCTIX has higher volatility (0.83%) compared to AFIF (0.61%). In terms of maximum drawdown, AFIF dropped -10.29% vs RCTIX's -10.89%.

RCTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFIF и RCTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор