PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFIF с RCTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFIF с RCTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX).

AFIF - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AFIF и RCTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFIF и RCTIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF		-0.17%6.56%7.06%9.73%-5.38%-0.50%2.14%0.41%-0.27%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		-0.97%7.75%7.49%10.02%-4.07%4.26%6.42%11.71%-0.77%

Доходность по периодам

С начала года, AFIF показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у RCTIX с доходностью -0.97%.

AFIF

1 день
0.27%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.51%
1 год
4.93%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—

RCTIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
0.18%
1 год
4.55%
3 года*
7.05%
5 лет*
4.20%
10 лет*
5.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield Universal Fixed Income ETF

River Canyon Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с AFIF:
AFIF с AAAAFIF с PCEFAFIF с SGOVAFIF с BNDAFIF с VTIAFIF с LSSTAFIF с BGRN
Часто сравнивают с RCTIX:
RCTIX с ICMUXRCTIX с BWDTXRCTIX с EARRXRCTIX с HABDXRCTIX с CVTRXRCTIX с LCTRXRCTIX с CPITX

Сравнение комиссий AFIF и RCTIX

AFIF берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии RCTIX в 0.89%.

AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund

Доходность на риск

AFIF vs. RCTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFIF
Ранг доходности на риск AFIF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RCTIX
Ранг доходности на риск RCTIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFIF c RCTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFIFRCTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.94

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.81

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

3.10

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

12.23

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFIF vs. RCTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFIF на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCTIX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFIF и RCTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFIFRCTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.94

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.71

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.29

-0.89

Корреляция

Корреляция между AFIF и RCTIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFIF и RCTIX

Дивидендная доходность AFIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности RCTIX в 6.83%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF		3.70%3.52%5.61%5.91%3.49%1.73%1.25%2.54%0.69%0.00%0.00%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		6.83%7.31%7.89%8.50%5.98%3.02%5.97%4.97%3.30%4.89%2.16%

Просадки

Сравнение просадок AFIF и RCTIX

Максимальная просадка AFIF за все время составила -10.29%, что меньше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIF и RCTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFIFRCTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.29%

-10.89%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-1.50%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.85%

-6.17%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-1.50%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-1.09%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.38%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AFIF и RCTIX

Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что AFIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFIFRCTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.91%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

1.59%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

2.31%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.48%

2.47%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

3.74%

+2.58%