PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFIF с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFIF с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFIF (Anfield Universal Fixed Income ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - AFIF is a Multisector Bonds fund actively managed by Regents Park Funds, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. AFIF is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 5 years, AFIF returned 3.54%/yr vs 12.69%/yr for VTI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. AFIF charges 1.08%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности AFIF и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFIF показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%.

AFIF

1 день
-0.11%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.69%
1 год
5.22%
3 года*
7.37%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFIF и VTI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF		1.38%6.56%7.06%9.73%-5.38%-0.50%2.14%0.41%-0.27%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-14.08%

Correlation

The correlation between AFIF and VTI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2018 г.

0.09

Over the past year, AFIF and VTI have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов AFIF и VTI

Секторы
AFIF
VTI

Энергетика

100.0%
3.7%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

-

12.0%

Здравоохранение

-

9.2%

Промышленность

-

9.8%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

33.5%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Энергетика

AFIF
100.0%
VTI
3.7%

Сырьевые материалы

AFIF

-

VTI
2.0%

Коммуникационные услуги

AFIF

-

VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

AFIF

-

VTI
10.0%

Потребительский защитный сектор

AFIF

-

VTI
4.7%

Финансовые услуги

AFIF

-

VTI
12.0%

Здравоохранение

AFIF

-

VTI
9.2%

Промышленность

AFIF

-

VTI
9.8%

Недвижимость

AFIF

-

VTI
2.4%

Технологии

AFIF

-

VTI
33.5%

Коммунальные услуги

AFIF

-

VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield Universal Fixed Income ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с AFIF:
AFIF с AAAAFIF с RCTIXAFIF с PCEFAFIF с SGOVAFIF с LSSTAFIF с BNDAFIF с BGRN
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

AFIF vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFIF
Ранг доходности на риск AFIF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFIF c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFIFVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.33

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.18

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.17

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.16

14.62

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFIF vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFIF на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFIF и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFIFVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.33

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.73

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.51

-0.09

Просадки

Сравнение просадок AFIF и VTI

Максимальная просадка AFIF за все время составила -10.29%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIF и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFIFVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.29%

-55.45%

+45.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-8.92%

+7.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.79%

-19.30%

+17.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.85%

-25.36%

+16.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.72%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-8.03%

+5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

1.93%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AFIF и VTI

Текущая волатильность для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) составляет 0.61%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что AFIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFIFVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

2.96%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

9.13%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76%

12.17%

-9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.44%

17.40%

-12.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

18.30%

-12.03%

Сравнение комиссий AFIF и VTI

AFIF берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFIF и VTI

Дивидендная доходность AFIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF		3.58%3.52%5.61%5.91%3.49%1.73%1.25%2.54%0.69%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

AFIF and VTI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (2.96%) compared to AFIF (0.61%). In terms of maximum drawdown, AFIF dropped -10.29% vs VTI's -55.45%.

On 5-year performance, VTI leads with 12.69% vs 3.54% for AFIF. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AFIF has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTI has performed better with a 12.69% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.08% for AFIF.

AFIF has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.01% for VTI.

AFIF is categorized as Multisector Bonds, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Regents Park Funds and Vanguard. Their fees differ too: 1.08% for AFIF and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFIF и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор