PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS90214Q7667
CUSIP90214Q766
ЭмитентRegents Park Funds
Дата выпуска18 сент. 2018 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияTotal Bond Market, Actively Managed
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия AFIF составляет 1.23%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AFIF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.23%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Anfield Universal Fixed Income ETF

Популярные сравнения: AFIF с RCTIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Anfield Universal Fixed Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
9.03%
85.33%
AFIF (Anfield Universal Fixed Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Anfield Universal Fixed Income ETF показал доход в 3.65% с начала года и 10.69% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.65%13.87%
1 месяц0.91%2.33%
6 месяцев4.57%15.10%
1 год10.69%22.72%
5 лет (среднегодовая)1.71%13.49%
10 лет (среднегодовая)N/A10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFIF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.99%0.40%0.54%-0.02%1.02%3.65%
20231.87%-0.33%-0.14%0.80%0.18%0.71%1.29%0.93%0.38%0.31%1.63%1.74%9.73%
2022-1.31%-0.11%-1.70%-0.53%-1.41%-1.41%0.76%-0.14%-2.32%0.26%2.19%0.29%-5.38%
2021-0.45%0.48%-0.47%0.02%0.14%0.30%-0.07%-0.11%-0.36%0.16%-0.41%0.29%-0.50%
20200.84%1.31%-1.82%1.03%0.47%-0.06%0.67%-0.41%-0.09%-0.45%0.82%-0.10%2.19%
20190.90%0.27%0.17%0.29%-0.21%-0.62%0.25%-1.69%0.87%0.27%0.08%-0.21%0.36%
2018-0.25%0.11%-0.17%-0.41%-0.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AFIF среди ETFs на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AFIF, с текущим значением в 9494
AFIF (Anfield Universal Fixed Income ETF)
Ранг коэф-та Шарпа AFIF, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIF, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIF, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIF, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIF, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AFIF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFIF, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AFIF, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AFIF, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AFIF, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AFIF, с текущим значением в 42.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.0042.57
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.008.02

Коэффициент Шарпа

Anfield Universal Fixed Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.84
2.14
AFIF (Anfield Universal Fixed Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Anfield Universal Fixed Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.56$0.53$0.31$0.17$0.12$0.25$0.07

Дивидендный доход

6.15%5.91%3.49%1.73%1.25%2.54%0.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Anfield Universal Fixed Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.02$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.25
2023$0.01$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.09$0.53
2022$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.06$0.31
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.03$0.17
2020$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.12
2019$0.01$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2018$0.01$0.01$0.04$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune0
-0.04%
AFIF (Anfield Universal Fixed Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Anfield Universal Fixed Income ETF показал максимальную просадку в 10.29%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 286 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.29%10 мар. 2020 г.65714 окт. 2022 г.2865 дек. 2023 г.943
-3.56%9 апр. 2019 г.9116 авг. 2019 г.13328 февр. 2020 г.224
-1.42%23 окт. 2018 г.4120 дек. 2018 г.4121 февр. 2019 г.82
-0.68%3 апр. 2024 г.1319 апр. 2024 г.103 мая 2024 г.23
-0.44%18 мар. 2019 г.111 апр. 2019 г.12 апр. 2019 г.12

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Anfield Universal Fixed Income ETF составляет 0.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
0.56%
2.26%
AFIF (Anfield Universal Fixed Income ETF)
Benchmark (^GSPC)