Сравнение AFDVX с VESMX
AFDVX (Applied Finance Explorer Investor) and VESMX (VELA Small Cap Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, AFDVX returned 9.21%/yr vs 6.25%/yr for VESMX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AFDVX charges 1.08%/yr vs 1.20%/yr for VESMX.
Доходность
Сравнение доходности AFDVX и VESMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFDVX показывает доходность 11.20%, что значительно выше, чем у VESMX с доходностью 3.66%.
AFDVX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 25.19%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 13.27%
VESMX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 15.47%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFDVX и VESMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFDVX Applied Finance Explorer Investor | 11.20% | 8.96% | 9.75% | 22.19% | -13.84% | 43.58% | 21.20% |
VESMX VELA Small Cap Fund | 3.66% | 8.12% | 10.77% | 11.22% | -5.53% | 31.60% | 21.26% |
Correlation
The correlation between AFDVX and VESMX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between AFDVX and VESMX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFDVX vs. VESMX — Ранг доходности на риск
AFDVX
VESMX
Сравнение AFDVX c VESMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) и VELA Small Cap Fund (VESMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFDVX | VESMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 1.79 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 5.41 | +5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFDVX | VESMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.18 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.36 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.77 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок AFDVX и VESMX
Максимальная просадка AFDVX за все время составила -42.97%, что больше максимальной просадки VESMX в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFDVX и VESMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFDVX | VESMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.97% | -20.35% | -22.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -9.48% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.38% | -20.35% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.38% | -20.35% | -3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -3.33% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -4.57% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.14% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFDVX и VESMX
Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с VELA Small Cap Fund (VESMX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что AFDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VESMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFDVX | VESMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.88% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 9.81% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 14.38% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.43% | 17.42% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 18.23% | +4.32% |
Сравнение комиссий AFDVX и VESMX
AFDVX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии VESMX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFDVX и VESMX
Дивидендная доходность AFDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности VESMX в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFDVX Applied Finance Explorer Investor | 2.61% | 2.90% | 2.49% | 0.77% | 1.73% | 0.67% | 0.15% | 0.46% | 10.44% | 1.96% |
VESMX VELA Small Cap Fund | 0.97% | 1.01% | 0.22% | 0.66% | 0.69% | 0.98% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFDVX and VESMX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFDVX has higher volatility (4.24%) compared to VESMX (3.88%). In terms of maximum drawdown, AFDVX dropped -42.97% vs VESMX's -20.35%.
AFDVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFDVX и VESMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор