Сравнение AFCG с ARCC
AFCG (AFC Gamma, Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. AFCG operates in REIT - Specialty (Real Estate), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, AFCG returned -16.16%/yr vs 8.89%/yr for ARCC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AFCG и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFCG показывает доходность 30.90%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -4.02%.
AFCG
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- 28.42%
- С начала года
- 30.90%
- 6 месяцев
- 29.09%
- 1 год
- -26.10%
- 3 года*
- -12.46%
- 5 лет*
- -16.16%
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение доходности по годам AFCG и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AFCG AFC Gamma, Inc. | 30.90% | -61.90% | 18.70% | -10.49% | -21.23% | 4.83% |
ARCC Ares Capital Corporation | -4.02% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 23.30% |
Correlation
The correlation between AFCG and ARCC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
AFCG:
$86.12M
ARCC:
$13.57B
AFCG:
-$0.88
ARCC:
$1.63
AFCG:
13.89
ARCC:
5.06
AFCG:
0.46
ARCC:
0.96
AFCG:
$5.96M
ARCC:
$2.63B
AFCG:
-$4.57M
ARCC:
$1.86B
AFCG:
-$4.14M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFCG vs. ARCC — Ранг доходности на риск
AFCG
ARCC
Сравнение AFCG c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AFC Gamma, Inc. (AFCG) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFCG | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.28 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -0.51 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFCG | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.29 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.45 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.38 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок AFCG и ARCC
Максимальная просадка AFCG за все время составила -78.25%, примерно равная максимальной просадке ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFCG и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFCG | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.25% | -79.36% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.78% | -19.35% | -41.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.86% | -19.35% | -57.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.25% | -21.76% | -56.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.18% | -12.64% | -48.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | -9.10% | -23.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.28% | 10.51% | +28.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFCG и ARCC
AFC Gamma, Inc. (AFCG) имеет более высокую волатильность в 21.12% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что AFCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFCG | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.12% | 4.02% | +17.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.81% | 14.76% | +32.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.99% | 18.44% | +46.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 19.97% | +22.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.79% | 25.58% | +17.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFCG и ARCC
Дивидендная доходность AFCG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что меньше доходности ARCC в 10.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFCG AFC Gamma, Inc. | 9.56% | 18.60% | 17.04% | 16.63% | 14.18% | 5.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.16% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AFCG и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AFC Gamma, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AFCG и ARCC
AFCG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AFC Gamma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 9.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
AFCG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AFC Gamma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 9.81M, что соответствует операционной рентабельности 50.3%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
AFCG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AFC Gamma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.83M при выручке в 9.81M, что соответствует чистой рентабельности 49.2%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
AFCG and ARCC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFCG has higher volatility (21.12%) compared to ARCC (4.02%). In terms of maximum drawdown, AFCG dropped -78.25% vs ARCC's -79.36%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFCG и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор