PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFCG с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AFCG и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AFC Gamma, Inc. (AFCG) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFCG и SPYI


2026 (YTD)2025202420232022
AFCG
AFC Gamma, Inc.
-0.93%-61.90%18.70%-10.49%-2.58%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
-2.59%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Доходность по периодам

С начала года, AFCG показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.


AFCG

1 день
-1.77%
1 месяц
21.70%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-26.85%
1 год
-45.68%
3 года*
-20.84%
5 лет*
-18.46%
10 лет*

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AFC Gamma, Inc.

NEOS S&P 500 High Income ETF

Доходность на риск

AFCG vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFCG
Ранг доходности на риск AFCG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFCG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFCG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFCG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFCG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFCG: 1616
Ранг коэф-та Мартина

SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFCG c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AFC Gamma, Inc. (AFCG) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AFCGSPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.71

1.04

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.88

1.57

-2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.26

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.54

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

8.06

-9.31

AFCG vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFCG на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFCG и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AFCGSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

1.04

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

1.01

-1.48

Корреляция

Корреляция между AFCG и SPYI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFCG и SPYI

Дивидендная доходность AFCG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности SPYI в 12.43%


TTM20252024202320222021
AFCG
AFC Gamma, Inc.
12.64%18.60%17.04%16.63%14.18%5.76%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFCG и SPYI

Максимальная просадка AFCG за все время составила -78.25%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFCG и SPYI.


Загрузка...

Показатели просадок


AFCGSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.25%

-16.47%

-61.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.58%

-11.02%

-50.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.62%

-4.50%

-66.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.79%

-1.86%

-29.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.53%

2.11%

+34.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AFCG и SPYI

AFC Gamma, Inc. (AFCG) имеет более высокую волатильность в 19.39% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что AFCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AFCGSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.39%

5.10%

+14.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.12%

8.29%

+35.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.78%

16.22%

+48.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.91%

13.12%

+28.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.91%

13.12%

+28.79%