Сравнение AFCG с SPYI
AFCG (AFC Gamma, Inc.) is a stock, while SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Neos. Over the past 3 years, AFCG returned -22.01%/yr vs 15.30%/yr for SPYI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AFCG и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFCG показывает доходность 6.07%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 8.23%.
AFCG
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -12.51%
- 6 месяцев
- 24.40%
- С начала года
- 6.07%
- 1 год
- -30.89%
- 3 года*
- -22.01%
- 5 лет*
- -16.84%
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 7.03%
- С начала года
- 8.23%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFCG и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AFCG AFC Gamma, Inc. | 6.07% | -61.90% | 18.70% | -10.49% | -4.99% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 8.23% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -3.96% |
Correlation
The correlation between AFCG and SPYI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFCG vs. SPYI — Ранг доходности на риск
AFCG
SPYI
Сравнение AFCG c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AFC Gamma, Inc. (AFCG) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFCG | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.35 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.44 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 11.93 | -12.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFCG и SPYI
Максимальная просадка AFCG за все время составила -78.25%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFCG и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFCG | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.25% | -16.47% | -61.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.88% | -7.72% | -49.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.86% | -16.47% | -60.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.54% | -0.40% | -68.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.65% | -1.79% | -31.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.67% | 1.58% | +34.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFCG и SPYI
AFC Gamma, Inc. (AFCG) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что AFCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFCG | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 3.03% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.51% | 8.46% | +31.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.49% | 10.45% | +51.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.62% | 12.96% | +29.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.77% | 12.96% | +29.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFCG и SPYI
Дивидендная доходность AFCG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что меньше доходности SPYI в 11.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AFCG AFC Gamma, Inc. | 8.56% | 18.60% | 17.04% | 16.63% | 14.18% | 5.76% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.75% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFCG and SPYI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFCG has higher volatility (8.81%) compared to SPYI (3.03%). In terms of maximum drawdown, AFCG dropped -78.25% vs SPYI's -16.47%.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFCG и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор