Сравнение AFCG с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AFC Gamma, Inc. (AFCG) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AFCG и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFCG и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AFCG AFC Gamma, Inc. | -0.93% | -61.90% | 18.70% | -10.49% | -2.58% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, AFCG показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
AFCG
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 21.70%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -26.85%
- 1 год
- -45.68%
- 3 года*
- -20.84%
- 5 лет*
- -18.46%
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFCG vs. SPYI — Ранг доходности на риск
AFCG
SPYI
Сравнение AFCG c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AFC Gamma, Inc. (AFCG) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFCG | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | 1.04 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | 1.57 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.26 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.54 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 8.06 | -9.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFCG | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 1.04 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 1.01 | -1.48 |
Корреляция
Корреляция между AFCG и SPYI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFCG и SPYI
Дивидендная доходность AFCG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AFCG AFC Gamma, Inc. | 12.64% | 18.60% | 17.04% | 16.63% | 14.18% | 5.76% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AFCG и SPYI
Максимальная просадка AFCG за все время составила -78.25%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFCG и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFCG | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.25% | -16.47% | -61.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.58% | -11.02% | -50.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.62% | -4.50% | -66.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.79% | -1.86% | -29.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.53% | 2.11% | +34.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFCG и SPYI
AFC Gamma, Inc. (AFCG) имеет более высокую волатильность в 19.39% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что AFCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFCG | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.39% | 5.10% | +14.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.12% | 8.29% | +35.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.78% | 16.22% | +48.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.91% | 13.12% | +28.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.91% | 13.12% | +28.79% |