Сравнение ABR с AFCG

С начала года, ABR показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у AFCG с доходностью -23.19%. За последние 10 лет акции ABR уступали акциям AFCG по среднегодовой доходности: 16.20% против -18.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.

Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что меньше доходности AFCG в 24.16%

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и AFC Gamma, Inc. (AFCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABR на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа AFCG равного -0.75. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ABR и AFCG.

Максимальная просадка ABR за указанный период составила -42.54%, что примерно соответствует максимальной просадке AFCG равной -49.58%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ABR и AFCG

Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 12.81% по сравнению с AFC Gamma, Inc. (AFCG) с волатильностью 11.13%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.