Сравнение AFCG с ABR
AFCG (AFC Gamma, Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AFCG in REIT - Specialty, ABR in REIT - Mortgage. Over the past 5 years, AFCG returned -16.16%/yr vs -12.04%/yr for ABR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AFCG и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFCG показывает доходность 30.90%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -23.53%.
AFCG
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- 28.42%
- С начала года
- 30.90%
- 6 месяцев
- 29.09%
- 1 год
- -26.10%
- 3 года*
- -12.46%
- 5 лет*
- -16.16%
- 10 лет*
- —
ABR
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- -28.44%
- С начала года
- -23.53%
- 6 месяцев
- -33.77%
- 1 год
- -34.83%
- 3 года*
- -16.02%
- 5 лет*
- -12.04%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение доходности по годам AFCG и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AFCG AFC Gamma, Inc. | 30.90% | -61.90% | 18.70% | -10.49% | -21.23% | 4.83% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -23.53% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 16.56% |
Correlation
The correlation between AFCG and ABR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г. | 0.39 |
The correlation between AFCG and ABR shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AFCG:
$86.12M
ABR:
$1.18B
AFCG:
-$0.88
ABR:
$0.57
AFCG:
13.89
ABR:
1.25
AFCG:
0.46
ABR:
0.50
AFCG:
$5.96M
ABR:
$940.70M
AFCG:
-$4.57M
ABR:
$829.57M
AFCG:
-$4.14M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFCG vs. ABR — Ранг доходности на риск
AFCG
ABR
Сравнение AFCG c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AFC Gamma, Inc. (AFCG) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFCG | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.86 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.66 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -1.29 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFCG | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.85 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.33 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.05 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок AFCG и ABR
Максимальная просадка AFCG за все время составила -78.25%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFCG и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFCG | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.25% | -97.76% | +19.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.78% | -53.05% | -7.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.86% | -57.96% | -18.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.25% | -57.96% | -20.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.18% | -55.90% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | -41.86% | +8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.28% | 26.96% | +12.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFCG и ABR
AFC Gamma, Inc. (AFCG) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеют волатильность 21.12% и 22.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFCG | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.12% | 22.14% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.81% | 33.80% | +13.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.99% | 41.19% | +23.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 37.16% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.79% | 40.41% | +2.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFCG и ABR
Дивидендная доходность AFCG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что меньше доходности ABR в 19.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 19.24% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
AFCG AFC Gamma, Inc. | 9.56% | 18.60% | 17.04% | 16.63% | 14.18% | 5.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AFCG и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AFC Gamma, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AFCG и ABR
AFCG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AFC Gamma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 9.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
AFCG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AFC Gamma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 9.81M, что соответствует операционной рентабельности 50.3%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
AFCG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AFC Gamma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.83M при выручке в 9.81M, что соответствует чистой рентабельности 49.2%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
AFCG and ABR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (22.14%) compared to AFCG (21.12%). In terms of maximum drawdown, AFCG dropped -78.25% vs ABR's -97.76%.
AFCG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFCG и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор