PortfoliosLab logo

Сравнение ABR с AFCG

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и AFC Gamma, Inc. (AFCG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABR или AFCG.

Основные характеристики


ABRAFCG
Дох-ть с нач. г.1.95%-23.19%
Дох-ть за 1 год-13.04%-23.58%
Дох-ть за 5 лет16.55%-18.80%
Дох-ть за 10 лет16.20%-18.80%
Коэф-т Шарпа-0.30-0.75
Дневная вол-ть39.44%30.99%
Макс. просадка-97.76%-49.58%

Фундаментальные показатели


ABRAFCG
Рыночная капитализация$2.22B$236.27M
Прибыль на акцию$1.48$1.75
Цена/прибыль8.226.60
Выручка (12 мес.)$677.60M$63.61M
Валовая прибыль (12 мес.)$597.94M$63.51M

Корреляция

0.45
-1.001.00

Корреляция между ABR и AFCG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности ABR и AFCG

С начала года, ABR показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у AFCG с доходностью -23.19%. За последние 10 лет акции ABR уступали акциям AFCG по среднегодовой доходности: 16.20% против -18.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-5.78%
-36.57%
ABR
AFCG

Сравнение акций, фондов или ETF


Arbor Realty Trust, Inc.

AFC Gamma, Inc.

Сравнение дивидендов ABR и AFCG

Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что меньше доходности AFCG в 24.16%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
18.67%12.42%8.82%10.97%11.19%15.16%13.87%15.10%16.05%16.55%17.41%11.80%
AFCG
AFC Gamma, Inc.
24.16%14.83%6.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Сравнение ABR c AFCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и AFC Gamma, Inc. (AFCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
-0.30
AFCG
AFC Gamma, Inc.
-0.75

Сравнение коэффициента Шарпа ABR и AFCG

Показатель коэффициента Шарпа ABR на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа AFCG равного -0.75. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ABR и AFCG.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.30
-0.75
ABR
AFCG

Сравнение просадок ABR и AFCG

Максимальная просадка ABR за указанный период составила -42.54%, что примерно соответствует максимальной просадке AFCG равной -49.58%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ABR и AFCG


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-27.24%
-43.73%
ABR
AFCG

Сравнение волатильности ABR и AFCG

Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 12.81% по сравнению с AFC Gamma, Inc. (AFCG) с волатильностью 11.13%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
12.81%
11.13%
ABR
AFCG