Сравнение ABR с AFCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и AFC Gamma, Inc. (AFCG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABR или AFCG.
Основные характеристики
ABR | AFCG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 1.95% | -23.19% |
Дох-ть за 1 год | -13.04% | -23.58% |
Дох-ть за 5 лет | 16.55% | -18.80% |
Дох-ть за 10 лет | 16.20% | -18.80% |
Коэф-т Шарпа | -0.30 | -0.75 |
Дневная вол-ть | 39.44% | 30.99% |
Макс. просадка | -97.76% | -49.58% |
Фундаментальные показатели
ABR | AFCG | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $2.22B | $236.27M |
Прибыль на акцию | $1.48 | $1.75 |
Цена/прибыль | 8.22 | 6.60 |
Выручка (12 мес.) | $677.60M | $63.61M |
Валовая прибыль (12 мес.) | $597.94M | $63.51M |
Корреляция
Корреляция между ABR и AFCG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности ABR и AFCG
С начала года, ABR показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у AFCG с доходностью -23.19%. За последние 10 лет акции ABR уступали акциям AFCG по среднегодовой доходности: 16.20% против -18.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов ABR и AFCG
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что меньше доходности AFCG в 24.16%
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 18.67% | 12.42% | 8.82% | 10.97% | 11.19% | 15.16% | 13.87% | 15.10% | 16.05% | 16.55% | 17.41% | 11.80% |
AFCG AFC Gamma, Inc. | 24.16% | 14.83% | 6.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение ABR c AFCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и AFC Gamma, Inc. (AFCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -0.30 | ||||
AFCG AFC Gamma, Inc. | -0.75 |
Сравнение просадок ABR и AFCG
Максимальная просадка ABR за указанный период составила -42.54%, что примерно соответствует максимальной просадке AFCG равной -49.58%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ABR и AFCG
Сравнение волатильности ABR и AFCG
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 12.81% по сравнению с AFC Gamma, Inc. (AFCG) с волатильностью 11.13%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.