PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFCG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFCG с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AFC Gamma, Inc. (AFCG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AFCG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AFC Gamma, Inc. (AFCG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFCG и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
AFCG
AFC Gamma, Inc.		-0.93%-61.90%18.70%-10.49%-21.23%4.83%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%23.17%

Доходность по периодам

С начала года, AFCG показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

AFCG

1 день
-1.77%
1 месяц
21.70%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-26.85%
1 год
-45.68%
3 года*
-20.84%
5 лет*
-18.46%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AFC Gamma, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AFCG:
AFCG с ACVAAFCG с ARCCAFCG с SPYIAFCG с ABRAFCG с VNQAFCG с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

AFCG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFCG
Ранг доходности на риск AFCG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFCG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFCG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFCG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFCG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFCG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFCG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AFC Gamma, Inc. (AFCG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFCGSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.71

0.96

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.88

1.49

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.23

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.53

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

7.27

-8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFCG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFCG на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFCG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFCGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

0.96

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.70

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.56

-1.03

Корреляция

Корреляция между AFCG и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFCG и SPY

Дивидендная доходность AFCG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFCG
AFC Gamma, Inc.		12.64%18.60%17.04%16.63%14.18%5.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AFCG и SPY

Максимальная просадка AFCG за все время составила -78.25%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFCG и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AFCGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.25%

-55.19%

-23.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.58%

-12.05%

-49.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.25%

-24.50%

-53.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.62%

-5.53%

-65.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.79%

-9.09%

-22.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.53%

2.54%

+33.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AFCG и SPY

AFC Gamma, Inc. (AFCG) имеет более высокую волатильность в 19.39% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AFCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFCGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.39%

5.35%

+14.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.12%

9.50%

+34.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.78%

19.06%

+45.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.91%

17.06%

+24.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.91%

17.92%

+23.99%