PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFCG с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFCG с VNQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AFC Gamma, Inc. (AFCG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности AFCG и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AFC Gamma, Inc. (AFCG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFCG и VNQ

2026 (YTD)20252024202320222021
AFCG
AFC Gamma, Inc.		-0.93%-61.90%18.70%-10.49%-21.23%4.83%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		1.67%3.24%4.81%11.85%-26.25%31.90%

Доходность по периодам

С начала года, AFCG показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%.

AFCG

1 день
-1.77%
1 месяц
21.70%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-26.85%
1 год
-45.68%
3 года*
-20.84%
5 лет*
-18.46%
10 лет*
—

VNQ

1 день
0.36%
1 месяц
-6.21%
С начала года
1.67%
6 месяцев
-0.84%
1 год
2.18%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.86%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AFC Gamma, Inc.

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с AFCG:
AFCG с ACVAAFCG с ARCCAFCG с SPYIAFCG с ABRAFCG с SPYAFCG с VOO
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с VNQIVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

AFCG vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFCG
Ранг доходности на риск AFCG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFCG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFCG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFCG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFCG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFCG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFCG c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AFC Gamma, Inc. (AFCG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFCGVNQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.71

0.13

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.88

0.30

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.04

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.74

0.18

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

0.70

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFCG vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFCG на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFCG и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFCGVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

0.13

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.15

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.26

-0.73

Корреляция

Корреляция между AFCG и VNQ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFCG и VNQ

Дивидендная доходность AFCG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности VNQ в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFCG
AFC Gamma, Inc.		12.64%18.60%17.04%16.63%14.18%5.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.92%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Просадки

Сравнение просадок AFCG и VNQ

Максимальная просадка AFCG за все время составила -78.25%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFCG и VNQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AFCGVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.25%

-73.07%

-5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.58%

-12.44%

-49.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.25%

-34.48%

-43.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.62%

-9.24%

-61.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.79%

-13.71%

-18.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.53%

3.21%

+33.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AFCG и VNQ

AFC Gamma, Inc. (AFCG) имеет более высокую волатильность в 19.39% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что AFCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFCGVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.39%

4.57%

+14.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.12%

9.28%

+34.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.78%

16.31%

+48.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.91%

18.80%

+23.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.91%

20.70%

+21.21%