PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFCG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFCG с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AFC Gamma, Inc. (AFCG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AFCG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AFC Gamma, Inc. (AFCG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFCG и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
AFCG
AFC Gamma, Inc.		-0.93%-61.90%18.70%-10.49%-21.23%4.83%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%23.22%

Доходность по периодам

С начала года, AFCG показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

AFCG

1 день
-1.77%
1 месяц
21.70%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-26.85%
1 год
-45.68%
3 года*
-20.84%
5 лет*
-18.46%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AFC Gamma, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AFCG:
AFCG с ACVAAFCG с ARCCAFCG с SPYIAFCG с ABRAFCG с VNQAFCG с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

AFCG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFCG
Ранг доходности на риск AFCG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFCG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFCG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFCG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFCG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFCG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFCG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AFC Gamma, Inc. (AFCG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFCGVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.71

1.01

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.88

1.53

-2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.23

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.55

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

7.31

-8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFCG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFCG на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFCG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFCGVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

1.01

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.71

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.83

-1.31

Корреляция

Корреляция между AFCG и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFCG и VOO

Дивидендная доходность AFCG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFCG
AFC Gamma, Inc.		12.64%18.60%17.04%16.63%14.18%5.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок AFCG и VOO

Максимальная просадка AFCG за все время составила -78.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFCG и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

AFCGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.25%

-33.99%

-44.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.58%

-11.98%

-49.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.25%

-24.52%

-53.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.62%

-5.55%

-65.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.79%

-3.72%

-28.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.53%

2.55%

+33.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AFCG и VOO

AFC Gamma, Inc. (AFCG) имеет более высокую волатильность в 19.39% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AFCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFCGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.39%

5.34%

+14.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.12%

9.47%

+34.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.78%

18.11%

+46.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.91%

16.82%

+25.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.91%

17.99%

+23.92%