PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFBIX с AMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFBIX с AMAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) is Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while AMAT (Applied Materials, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, AFBIX returned -4.42%/yr vs 36.77%/yr for AMAT. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности AFBIX и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFBIX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 95.35%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: -4.42% против 36.77% соответственно.

AFBIX

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-1.27%
1 год
-4.16%
3 года*
-4.55%
5 лет*
-2.12%
10 лет*
-4.42%

AMAT

1 день
2.19%
1 месяц
28.11%
С начала года
95.35%
6 месяцев
86.88%
1 год
211.89%
3 года*
56.21%
5 лет*
30.15%
10 лет*
36.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFBIX и AMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund		-1.02%-5.24%-3.07%-6.30%8.01%-4.55%-6.63%-12.62%-0.42%-4.51%
AMAT
Applied Materials, Inc.		95.35%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%43.29%89.86%-34.92%59.86%

Correlation

The correlation between AFBIX and AMAT is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

-0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Access Flex Bear High Yield ProFund

Applied Materials, Inc.

Часто сравнивают с AFBIX:
AFBIX с RTPIXAFBIX с DXKSXAFBIX с RYILXAFBIX с ENPIXAFBIX с BIPIXAFBIX с RYJUXAFBIX с PHPIX
Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ

Доходность на риск

AFBIX vs. AMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFBIX
Ранг доходности на риск AFBIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFBIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFBIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFBIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFBIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFBIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFBIX c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFBIXAMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
4.63

-5.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.53
4.14

-5.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.59

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

9.98

-10.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

28.53

-30.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFBIX vs. AMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFBIX на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа AMAT равного 4.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFBIX и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFBIXAMATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

4.63

-5.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.70

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

0.87

-1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.95

0.43

-1.37

Просадки

Сравнение просадок AFBIX и AMAT

Максимальная просадка AFBIX за все время составила -82.03%, примерно равная максимальной просадке AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и AMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFBIXAMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.03%

-85.22%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-21.37%

+17.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.40%

-49.88%

+32.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-55.14%

+33.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-55.14%

+18.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.03%

0.00%

-82.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.78%

-38.81%

-18.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

7.46%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AFBIX и AMAT

Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 1.22%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFBIXAMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

15.12%

-13.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

35.27%

-32.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

46.10%

-42.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

43.57%

-36.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.91%

42.61%

-34.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFBIX и AMAT

AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.38%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%

Часто задаваемые вопросы

AFBIX and AMAT have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAT has higher volatility (15.12%) compared to AFBIX (1.22%). In terms of maximum drawdown, AFBIX dropped -82.03% vs AMAT's -85.22%.

AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFBIX и AMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор