Сравнение AFBIX с PHPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX).
AFBIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 26 апр. 2005 г.. PHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 27 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AFBIX и PHPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFBIX и PHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 1.97% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | -13.41% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 28.10% | 15.48% | 19.98% | -14.91% | 10.19% |
Доходность по периодам
С начала года, AFBIX показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у PHPIX с доходностью -13.41%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям PHPIX по среднегодовой доходности: -4.29% против 5.08% соответственно.
AFBIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- -2.98%
- 3 года*
- -3.48%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- -4.29%
PHPIX
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -15.65%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 5.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFBIX и PHPIX
И AFBIX, и PHPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Доходность на риск
AFBIX vs. PHPIX — Ранг доходности на риск
AFBIX
PHPIX
Сравнение AFBIX c PHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFBIX | PHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 0.75 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | 1.20 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.15 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.02 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 2.91 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFBIX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.75 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.19 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 | 0.19 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.11 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между AFBIX и PHPIX составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFBIX и PHPIX
AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 1.03% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок AFBIX и PHPIX
Максимальная просадка AFBIX за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки PHPIX в -77.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и PHPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFBIX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.79% | -77.37% | -9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -19.35% | +10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.10% | -39.21% | +18.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | -45.46% | +7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.49% | -17.65% | -63.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.58% | -31.88% | -25.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 8.40% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFBIX и PHPIX
Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 1.99%, в то время как у ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFBIX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 11.33% | -9.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 22.92% | -20.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 35.40% | -29.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.26% | 27.47% | -20.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.92% | 27.53% | -19.61% |