Сравнение AFBIX с PHPIX
AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) and PHPIX (ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund) are both mutual funds - AFBIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while PHPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, AFBIX returned -4.14%/yr vs 7.73%/yr for PHPIX. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AFBIX и PHPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFBIX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у PHPIX с доходностью 29.16%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям PHPIX по среднегодовой доходности: -4.14% против 7.73% соответственно.
AFBIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.99%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- -3.66%
- 3 года*
- -4.63%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- -4.14%
PHPIX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 19.05%
- 6 месяцев
- 29.95%
- С начала года
- 29.16%
- 1 год
- 92.81%
- 3 года*
- 22.50%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение доходности по годам AFBIX и PHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | -1.42% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 29.16% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 28.10% | 15.48% | 19.98% | -14.91% | 10.19% |
Correlation
The correlation between AFBIX and PHPIX is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFBIX vs. PHPIX — Ранг доходности на риск
AFBIX
PHPIX
Сравнение AFBIX c PHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFBIX | PHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.44 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.05 | 5.46 | -6.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 18.92 | -20.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFBIX и PHPIX
Максимальная просадка AFBIX за все время составила -82.12%, что больше максимальной просадки PHPIX в -77.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и PHPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFBIX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.12% | -77.37% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -17.65% | +14.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.80% | -35.00% | +17.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.74% | -39.21% | +17.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.75% | -45.46% | +10.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.11% | -4.77% | -77.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.91% | -31.57% | -26.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 5.09% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFBIX и PHPIX
Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 0.80%, в то время как у ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) волатильность равна 10.27%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFBIX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 10.27% | -9.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 25.64% | -22.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 33.08% | -29.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 28.70% | -21.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 28.07% | -20.18% |
Сравнение комиссий AFBIX и PHPIX
И AFBIX, и PHPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFBIX и PHPIX
AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 0.69% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
AFBIX and PHPIX have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHPIX has higher volatility (10.27%) compared to AFBIX (0.80%). In terms of maximum drawdown, AFBIX dropped -82.12% vs PHPIX's -77.37%.
PHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFBIX и PHPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор