PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFBIX с PHPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFBIX с PHPIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) and PHPIX (ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund) are both mutual funds - AFBIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while PHPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, AFBIX returned -4.40%/yr vs 7.46%/yr for PHPIX. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. Both charge a 1.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AFBIX и PHPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFBIX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у PHPIX с доходностью 13.64%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям PHPIX по среднегодовой доходности: -4.40% против 7.46% соответственно.

AFBIX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
-1.20%
1 год
-3.79%
3 года*
-4.92%
5 лет*
-2.03%
10 лет*
-4.40%

PHPIX

1 день
2.45%
1 месяц
10.82%
С начала года
13.64%
6 месяцев
12.32%
1 год
77.77%
3 года*
17.28%
5 лет*
9.68%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFBIX и PHPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund		-1.09%-5.24%-3.07%-6.30%8.01%-4.55%-6.63%-12.62%-0.42%-4.51%
PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund		13.64%41.41%1.36%-11.28%-10.73%28.10%15.48%19.98%-14.91%10.19%

Correlation

The correlation between AFBIX and PHPIX is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

-0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Access Flex Bear High Yield ProFund

ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund

Часто сравнивают с AFBIX:
AFBIX с AMATAFBIX с RTPIXAFBIX с DXKSXAFBIX с RYILXAFBIX с RYJUXAFBIX с BIPIXAFBIX с ENPIX
Часто сравнивают с PHPIX:
PHPIX с FPHAXPHPIX с VOOPHPIX с USNQXPHPIX с UGPIXPHPIX с RYGBXPHPIX с BLPIXPHPIX с FNPIX

Доходность на риск

AFBIX vs. PHPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFBIX
Ранг доходности на риск AFBIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFBIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFBIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFBIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFBIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFBIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PHPIX
Ранг доходности на риск PHPIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHPIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHPIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHPIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHPIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHPIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFBIX c PHPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFBIXPHPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
2.51

-3.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
3.21

-4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.38

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

4.57

-5.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

15.91

-17.54

AFBIX vs. PHPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFBIX на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа PHPIX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFBIX и PHPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFBIX и PHPIX

Максимальная просадка AFBIX за все время составила -82.07%, что больше максимальной просадки PHPIX в -77.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и PHPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFBIXPHPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.07%

-77.37%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-17.65%

+13.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-35.00%

+17.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

-39.21%

+17.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

-45.46%

+8.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.05%

0.00%

-82.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.84%

-31.64%

-26.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

5.06%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AFBIX и PHPIX

Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 1.13%, в то время как у ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFBIXPHPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

9.41%

-8.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

24.66%

-21.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

32.14%

-28.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

28.38%

-21.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.92%

27.95%

-20.03%

Сравнение комиссий AFBIX и PHPIX

И AFBIX, и PHPIX имеют комиссию равную 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFBIX и PHPIX

AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund		0.78%0.89%1.06%0.48%0.00%11.83%0.38%0.00%4.17%0.00%0.00%0.08%

Часто задаваемые вопросы

AFBIX and PHPIX have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHPIX has higher volatility (9.41%) compared to AFBIX (1.13%). In terms of maximum drawdown, AFBIX dropped -82.07% vs PHPIX's -77.37%.

PHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFBIX и PHPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор