PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS74318X7113
CUSIP00433W882
ЭмитентProFunds
Дата выпуска26 апр. 2005 г.
КатегорияInverse Bonds, Leveraged
Минимальные инвестиции$15,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия AFBIX составляет 1.78%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AFBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.78%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Access Flex Bear High Yield ProFund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Access Flex Bear High Yield ProFund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-79.35%
359.03%
AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Access Flex Bear High Yield ProFund показал доход в -0.40% с начала года и -5.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Access Flex Bear High Yield ProFund составила -5.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.40%11.29%
1 месяц-3.03%4.87%
6 месяцев-5.25%17.88%
1 год-5.82%29.16%
5 лет (среднегодовая)-3.52%13.20%
10 лет (среднегодовая)-5.20%10.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFBIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.33%0.57%-1.26%2.78%-0.40%
2023-3.54%3.34%-2.10%-0.32%1.29%-0.38%-0.77%0.90%2.33%1.84%-5.29%-3.39%-6.30%
20222.63%1.32%1.27%4.68%-1.62%4.92%-5.70%4.25%2.78%-3.35%-4.32%1.43%7.84%
20210.90%-0.03%-0.83%-1.71%-0.59%-0.79%-0.23%-1.03%0.54%0.47%0.43%-1.60%-4.42%
2020-0.63%1.00%8.65%-2.82%-2.45%0.55%-3.04%-2.18%1.16%0.27%-5.64%-1.05%-6.63%
2019-3.71%-0.27%-1.81%-1.17%1.36%-3.68%0.61%-1.29%-0.47%-1.05%-0.59%-1.19%-12.62%
20180.55%1.30%-0.59%-0.57%-0.29%0.13%-1.38%-0.74%-0.59%1.47%-0.24%0.56%-0.42%
2017-0.85%-1.34%-0.77%-1.39%-0.31%0.26%1.91%-0.69%-0.18%-0.83%0.37%-0.73%-4.51%
2016-0.87%-0.22%-5.03%-0.46%-0.46%-2.67%-1.67%-0.12%-1.70%0.87%-0.25%-1.77%-13.57%
2015-1.85%-0.73%-0.74%-0.53%-0.64%1.29%-1.06%1.18%0.21%-3.28%0.77%0.43%-4.94%
20140.10%-2.10%0.10%-0.49%-1.86%-0.80%2.01%-2.37%1.72%-2.78%-1.64%1.04%-6.99%
2013-1.77%-1.72%-2.50%-4.27%1.69%2.19%-3.77%1.60%-3.42%-3.09%-1.31%-0.76%-16.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AFBIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AFBIX, с текущим значением в 11
AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund)
Ранг коэф-та Шарпа AFBIX, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFBIX, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFBIX, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFBIX, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFBIX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AFBIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFBIX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AFBIX, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AFBIX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AFBIX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AFBIX, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.87
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.39

Коэффициент Шарпа

Access Flex Bear High Yield ProFund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.73. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.73
2.44
AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Access Flex Bear High Yield ProFund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022
Дивиденд$0.00$0.00$0.01

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Access Flex Bear High Yield ProFund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-80.32%
0
AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Access Flex Bear High Yield ProFund показал максимальную просадку в 80.50%, зарегистрированную 27 дек. 2021 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Access Flex Bear High Yield ProFund составляет 80.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.5%10 мар. 2009 г.319727 дек. 2021 г.
-13.27%18 мая 2005 г.75419 мая 2008 г.12820 нояб. 2008 г.882
-11.83%24 нояб. 2008 г.296 янв. 2009 г.383 мар. 2009 г.67
-1.39%29 апр. 2005 г.44 мая 2005 г.26 мая 2005 г.6
-0.36%9 мая 2005 г.19 мая 2005 г.110 мая 2005 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Access Flex Bear High Yield ProFund составляет 1.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.77%
3.47%
AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund)
Benchmark (^GSPC)