Сравнение AFBIX с RYJUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX).
AFBIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 26 апр. 2005 г.. RYJUX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности AFBIX и RYJUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFBIX и RYJUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.95% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
RYJUX Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund | 1.17% | 2.24% | 18.01% | 4.58% | 45.99% | 1.31% | -21.12% | -12.94% | 4.03% | -8.97% |
Доходность по периодам
С начала года, AFBIX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у RYJUX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям RYJUX по среднегодовой доходности: -4.39% против 2.78% соответственно.
AFBIX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -3.75%
- 3 года*
- -3.80%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- -4.39%
RYJUX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFBIX и RYJUX
AFBIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYJUX в 4.28%.
Доходность на риск
AFBIX vs. RYJUX — Ранг доходности на риск
AFBIX
RYJUX
Сравнение AFBIX c RYJUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFBIX | RYJUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | 0.58 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | 0.94 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.10 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.71 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 1.47 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFBIX | RYJUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 0.58 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.63 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 | 0.17 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.23 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между AFBIX и RYJUX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFBIX и RYJUX
AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYJUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
RYJUX Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund | 4.39% | 4.44% | 7.75% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок AFBIX и RYJUX
Максимальная просадка AFBIX за все время составила -86.79%, примерно равная максимальной просадке RYJUX в -85.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и RYJUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFBIX | RYJUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.79% | -85.46% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -7.60% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.10% | -17.08% | -4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | -42.57% | +5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.68% | -69.84% | -11.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.59% | -50.74% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 3.67% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFBIX и RYJUX
Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 2.27%, в то время как у Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYJUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFBIX | RYJUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 3.50% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 6.38% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 11.15% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 16.35% | -9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.92% | 16.02% | -8.10% |