Сравнение AFBIX с RYJUX
AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) and RYJUX (Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund) are both Inverse Bonds funds. Over the past 10 years, AFBIX returned -4.39%/yr vs 3.18%/yr for RYJUX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. AFBIX charges 1.78%/yr vs 4.28%/yr for RYJUX.
Доходность
Сравнение доходности AFBIX и RYJUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFBIX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у RYJUX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям RYJUX по среднегодовой доходности: -4.39% против 3.18% соответственно.
AFBIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- -3.74%
- 3 года*
- -4.47%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- -4.39%
RYJUX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 3.18%
Сравнение доходности по годам AFBIX и RYJUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | -0.76% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
RYJUX Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund | 2.63% | 2.24% | 18.01% | 4.58% | 45.99% | 1.31% | -21.12% | -12.94% | 4.03% | -8.97% |
Correlation
The correlation between AFBIX and RYJUX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | 0.08 |
Over the past year, AFBIX and RYJUX have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFBIX vs. RYJUX — Ранг доходности на риск
AFBIX
RYJUX
Сравнение AFBIX c RYJUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFBIX | RYJUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.03 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.16 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 0.36 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFBIX | RYJUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 0.11 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.69 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 | 0.20 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | -0.22 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок AFBIX и RYJUX
Максимальная просадка AFBIX за все время составила -82.03%, примерно равная максимальной просадке RYJUX в -85.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и RYJUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFBIX | RYJUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.03% | -85.46% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -6.75% | +2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.40% | -16.72% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -16.72% | -4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.43% | -42.57% | +6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.99% | -69.41% | -12.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.79% | -50.85% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.92% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFBIX и RYJUX
Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 1.20%, в то время как у Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYJUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFBIX | RYJUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 2.61% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 6.17% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 9.47% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 16.28% | -8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.91% | 15.97% | -8.06% |
Сравнение комиссий AFBIX и RYJUX
AFBIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYJUX в 4.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFBIX и RYJUX
AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYJUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
RYJUX Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund | 4.32% | 4.44% | 7.75% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
AFBIX and RYJUX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYJUX has higher volatility (2.61%) compared to AFBIX (1.20%). In terms of maximum drawdown, AFBIX dropped -82.03% vs RYJUX's -85.46%.
RYJUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFBIX и RYJUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор