PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFBIX с RTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFBIX с RTPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) and RTPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund) are both Inverse Bonds funds from ProFunds. Over the past 10 years, AFBIX returned -4.42%/yr vs 0.94%/yr for RTPIX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AFBIX и RTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFBIX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у RTPIX с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям RTPIX по среднегодовой доходности: -4.42% против 0.94% соответственно.

AFBIX

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-1.27%
1 год
-4.16%
3 года*
-4.55%
5 лет*
-2.12%
10 лет*
-4.42%

RTPIX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.07%
С начала года
2.48%
6 месяцев
3.23%
1 год
0.66%
3 года*
2.56%
5 лет*
4.48%
10 лет*
0.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFBIX и RTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund		-1.02%-5.24%-3.07%-6.30%8.01%-4.55%-6.63%-12.62%-0.42%-4.51%
RTPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund		2.48%-2.23%3.81%3.77%19.50%1.22%-11.86%-7.09%1.07%-3.06%

Correlation

The correlation between AFBIX and RTPIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.13

Over the past year, AFBIX and RTPIX have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Access Flex Bear High Yield ProFund

ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund

Часто сравнивают с AFBIX:
AFBIX с AMATAFBIX с DXKSXAFBIX с RYILXAFBIX с ENPIXAFBIX с BIPIXAFBIX с RYJUXAFBIX с PHPIX
Часто сравнивают с RTPIX:
RTPIX с RYILXRTPIX с DXKSXRTPIX с RRPIXRTPIX с BIPIXRTPIX с RYJUXRTPIX с FNPIXRTPIX с PHPIX

Доходность на риск

AFBIX vs. RTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFBIX
Ранг доходности на риск AFBIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFBIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFBIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFBIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFBIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFBIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RTPIX
Ранг доходности на риск RTPIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTPIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTPIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTPIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFBIX c RTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFBIXRTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
0.14

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.53
0.23

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.03

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

0.20

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

0.37

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFBIX vs. RTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFBIX на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа RTPIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFBIX и RTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFBIXRTPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

0.14

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.52

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

0.13

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.95

-0.20

-0.74

Просадки

Сравнение просадок AFBIX и RTPIX

Максимальная просадка AFBIX за все время составила -82.03%, что больше максимальной просадки RTPIX в -69.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и RTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFBIXRTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.03%

-69.27%

-12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-3.74%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.40%

-9.51%

-7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-9.51%

-11.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-23.73%

-12.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.03%

-58.93%

-23.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.78%

-51.18%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.99%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AFBIX и RTPIX

Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 1.22%, в то время как у ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFBIXRTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.74%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

3.71%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

5.27%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

8.61%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.91%

7.49%

+0.42%

Сравнение комиссий AFBIX и RTPIX

И AFBIX, и RTPIX имеют комиссию равную 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFBIX и RTPIX

AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%
RTPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund		3.42%3.50%0.00%6.68%0.00%0.00%0.00%0.58%

Часто задаваемые вопросы

AFBIX and RTPIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RTPIX has higher volatility (1.74%) compared to AFBIX (1.22%). In terms of maximum drawdown, AFBIX dropped -82.03% vs RTPIX's -69.27%.

RTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFBIX и RTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор