Сравнение AFBIX с RTPIX
AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) and RTPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund) are both Inverse Bonds funds from ProFunds. Over the past 10 years, AFBIX returned -4.14%/yr vs 1.17%/yr for RTPIX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AFBIX и RTPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFBIX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у RTPIX с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям RTPIX по среднегодовой доходности: -4.14% против 1.17% соответственно.
AFBIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.99%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- -3.66%
- 3 года*
- -4.63%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- -4.14%
RTPIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 3.18%
- С начала года
- 3.32%
- 1 год
- 1.36%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 1.17%
Сравнение доходности по годам AFBIX и RTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | -1.42% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
RTPIX ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund | 3.32% | -2.23% | 3.81% | 3.77% | 19.50% | 1.22% | -11.86% | -7.09% | 1.07% | -3.06% |
Correlation
The correlation between AFBIX and RTPIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.13 |
Over the past year, AFBIX and RTPIX have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFBIX vs. RTPIX — Ранг доходности на риск
AFBIX
RTPIX
Сравнение AFBIX c RTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFBIX | RTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.04 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.05 | 0.31 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 0.58 | -2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFBIX и RTPIX
Максимальная просадка AFBIX за все время составила -82.12%, что больше максимальной просадки RTPIX в -69.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и RTPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFBIX | RTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.12% | -69.27% | -12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -3.55% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.80% | -9.51% | -8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.74% | -9.51% | -12.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.75% | -23.73% | -11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.11% | -58.59% | -23.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.91% | -51.21% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.01% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFBIX и RTPIX
Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 0.80%, в то время как у ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFBIX | RTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 1.57% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 3.94% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 5.17% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 8.59% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 7.47% | +0.42% |
Сравнение комиссий AFBIX и RTPIX
И AFBIX, и RTPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFBIX и RTPIX
AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RTPIX ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund | 3.39% | 3.50% | 0.00% | 6.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
AFBIX and RTPIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RTPIX has higher volatility (1.57%) compared to AFBIX (0.80%). In terms of maximum drawdown, AFBIX dropped -82.12% vs RTPIX's -69.27%.
RTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFBIX и RTPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор