PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFBIX с BIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AFBIX и BIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFBIX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у BIPIX с доходностью 40.06%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям BIPIX по среднегодовой доходности: -4.14% против 9.75% соответственно.


AFBIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
-0.99%
С начала года
-1.42%
1 год
-3.66%
3 года*
-4.63%
5 лет*
-2.05%
10 лет*
-4.14%

BIPIX

1 день
0.74%
1 месяц
23.57%
6 месяцев
36.41%
С начала года
40.06%
1 год
124.81%
3 года*
17.20%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFBIX и BIPIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund
-1.42%-5.24%-3.07%-6.30%8.01%-4.55%-6.63%-12.62%-0.42%-4.51%
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund
40.06%47.99%-25.91%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%

Correlation

The correlation between AFBIX and BIPIX is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

-0.46

The correlation between AFBIX and BIPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.46 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Access Flex Bear High Yield ProFund

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

Доходность на риск

AFBIX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFBIX
Ранг доходности на риск AFBIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFBIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFBIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFBIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFBIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFBIX: 00
Ранг коэф-та Мартина

BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFBIX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AFBIXBIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.46

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.05

8.78

-9.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

25.43

-27.21

AFBIX vs. BIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFBIX на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа BIPIX равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFBIX и BIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFBIX и BIPIX

Максимальная просадка AFBIX за все время составила -82.12%, примерно равная максимальной просадке BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и BIPIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AFBIXBIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.12%

-84.51%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-15.15%

+11.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-59.50%

+41.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-63.86%

+42.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.75%

-63.86%

+29.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.11%

-7.34%

-74.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.91%

-37.08%

-20.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

5.22%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AFBIX и BIPIX

Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 0.80%, в то время как у ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AFBIXBIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

11.87%

-11.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

31.89%

-28.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

39.99%

-36.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

40.24%

-32.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

36.49%

-28.60%

Сравнение комиссий AFBIX и BIPIX

AFBIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BIPIX в 1.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFBIX и BIPIX

AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund
0.26%0.37%0.23%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%

Часто задаваемые вопросы


AFBIX and BIPIX have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIPIX has higher volatility (11.87%) compared to AFBIX (0.80%). In terms of maximum drawdown, AFBIX dropped -82.12% vs BIPIX's -84.51%.

BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFBIX и BIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор