Сравнение AFBIX с RYILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX).
AFBIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 26 апр. 2005 г.. RYILX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 15 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AFBIX и RYILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFBIX и RYILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.95% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 2.99% | -4.36% | 0.83% | -5.00% | 8.71% | -3.58% | -5.89% | -11.11% | 1.00% | -5.87% |
Доходность по периодам
С начала года, AFBIX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у RYILX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям RYILX по среднегодовой доходности: -4.39% против -3.00% соответственно.
AFBIX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -3.75%
- 3 года*
- -3.80%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- -4.39%
RYILX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- -1.54%
- 3 года*
- -1.27%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- -3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFBIX и RYILX
AFBIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RYILX в 1.55%.
Доходность на риск
AFBIX vs. RYILX — Ранг доходности на риск
AFBIX
RYILX
Сравнение AFBIX c RYILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFBIX | RYILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | -0.27 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | -0.34 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.95 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.21 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -0.26 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFBIX | RYILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.27 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.04 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 | -0.37 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.74 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между AFBIX и RYILX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFBIX и RYILX
Ни AFBIX, ни RYILX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 7.79% |
Просадки
Сравнение просадок AFBIX и RYILX
Максимальная просадка AFBIX за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки RYILX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и RYILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFBIX | RYILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.79% | -77.21% | -9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -8.10% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.10% | -15.44% | -5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | -29.17% | -8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.68% | -76.45% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.59% | -57.93% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 6.45% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFBIX и RYILX
Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 2.27%, в то время как у Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFBIX | RYILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 2.78% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 3.35% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 6.17% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 7.48% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.92% | 8.14% | -0.22% |