Сравнение AFBIX с RYILX
AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) and RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) are both Inverse Bonds funds. Over the past 10 years, AFBIX returned -4.39%/yr vs -2.97%/yr for RYILX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AFBIX charges 1.78%/yr vs 1.55%/yr for RYILX.
Доходность
Сравнение доходности AFBIX и RYILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFBIX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у RYILX с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям RYILX по среднегодовой доходности: -4.39% против -2.97% соответственно.
AFBIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- -4.88%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- -4.39%
RYILX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- -2.15%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- -2.97%
Сравнение доходности по годам AFBIX и RYILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | -0.98% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 1.98% | -4.36% | 0.83% | -5.00% | 8.71% | -3.58% | -5.89% | -11.11% | 1.00% | -5.87% |
Correlation
The correlation between AFBIX and RYILX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2007 г. | 0.92 |
The correlation between AFBIX and RYILX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFBIX vs. RYILX — Ранг доходности на риск
AFBIX
RYILX
Сравнение AFBIX c RYILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFBIX | RYILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.98 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.16 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -0.32 | -1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFBIX и RYILX
Максимальная просадка AFBIX за все время составила -82.07%, что больше максимальной просадки RYILX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и RYILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFBIX | RYILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.07% | -77.21% | -4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -4.01% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | -12.72% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -15.44% | -6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.55% | -27.90% | -8.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.03% | -76.68% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.84% | -58.14% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.16% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFBIX и RYILX
Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 1.14%, в то время как у Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFBIX | RYILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.77% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 4.20% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 5.04% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 7.56% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.91% | 8.15% | -0.24% |
Сравнение комиссий AFBIX и RYILX
AFBIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RYILX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFBIX и RYILX
Ни AFBIX, ни RYILX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 7.79% |
Часто задаваемые вопросы
AFBIX and RYILX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYILX has higher volatility (1.77%) compared to AFBIX (1.14%). In terms of maximum drawdown, AFBIX dropped -82.07% vs RYILX's -77.21%.
RYILX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFBIX и RYILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор