PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AFBIX с RYILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFBIX с RYILX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) and RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) are both Inverse Bonds funds. Over the past 10 years, AFBIX returned -4.14%/yr vs -2.69%/yr for RYILX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AFBIX charges 1.78%/yr vs 1.55%/yr for RYILX.

Доходность

Сравнение доходности AFBIX и RYILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFBIX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у RYILX с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям RYILX по среднегодовой доходности: -4.14% против -2.69% соответственно.

AFBIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
-0.99%
С начала года
-1.42%
1 год
-3.66%
3 года*
-4.63%
5 лет*
-2.05%
10 лет*
-4.14%

RYILX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
1.80%
С начала года
1.83%
1 год
-0.23%
3 года*
-1.84%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
-2.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFBIX и RYILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund		-1.42%-5.24%-3.07%-6.30%8.01%-4.55%-6.63%-12.62%-0.42%-4.51%
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		1.83%-4.36%0.83%-5.00%8.71%-3.58%-5.89%-11.11%1.00%-5.87%

Correlation

The correlation between AFBIX and RYILX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2007 г.

0.92

The correlation between AFBIX and RYILX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Access Flex Bear High Yield ProFund

Rydex Inverse High Yield Strategy Fund

Часто сравнивают с AFBIX:
AFBIX с AMATAFBIX с RTPIXAFBIX с RYJUXAFBIX с DXKSXAFBIX с BIPIXAFBIX с ENPIXAFBIX с PHPIX
Часто сравнивают с RYILX:
RYILX с RTPIXRYILX с RYJUXRYILX с TEPIXRYILX с DXHYXRYILX с FNPIXRYILX с PHPIXRYILX с RRPIX

Доходность на риск

AFBIX vs. RYILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFBIX
Ранг доходности на риск AFBIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFBIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFBIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFBIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFBIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFBIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYILX
Ранг доходности на риск RYILX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYILX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYILX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYILX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYILX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYILX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFBIX c RYILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFBIXRYILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
-0.10

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
-0.10

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.99

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.05

-0.12

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

-0.25

-1.53

AFBIX vs. RYILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFBIX на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа RYILX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFBIX и RYILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFBIX и RYILX

Максимальная просадка AFBIX за все время составила -82.12%, что больше максимальной просадки RYILX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и RYILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFBIXRYILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.12%

-77.21%

-4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-4.01%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-12.72%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-15.44%

-6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.75%

-26.23%

-8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.11%

-76.72%

-5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.91%

-58.20%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.08%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AFBIX и RYILX

Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 0.80%, в то время как у Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFBIXRYILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

1.58%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

4.31%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

4.98%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

7.57%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

8.14%

-0.25%

Сравнение комиссий AFBIX и RYILX

AFBIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RYILX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFBIX и RYILX

Ни AFBIX, ни RYILX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.45%7.79%

Часто задаваемые вопросы

AFBIX and RYILX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYILX has higher volatility (1.58%) compared to AFBIX (0.80%). In terms of maximum drawdown, AFBIX dropped -82.12% vs RYILX's -77.21%.

RYILX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFBIX и RYILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор