PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFBIX с DXKSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AFBIX и DXKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFBIX и DXKSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund
0.95%-5.24%-3.07%-6.30%8.01%-4.55%-6.63%-12.62%-0.42%-4.51%
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund
2.18%-3.26%12.62%3.03%35.65%4.73%-13.02%-11.52%-0.00%-5.45%

Доходность по периодам

С начала года, AFBIX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у DXKSX с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям DXKSX по среднегодовой доходности: -4.39% против 2.23% соответственно.


AFBIX

1 день
-1.00%
1 месяц
1.13%
С начала года
0.95%
6 месяцев
0.36%
1 год
-3.75%
3 года*
-3.80%
5 лет*
-2.10%
10 лет*
-4.39%

DXKSX

1 день
-0.27%
1 месяц
3.71%
С начала года
2.18%
6 месяцев
3.66%
1 год
3.51%
3 года*
6.51%
5 лет*
8.02%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Access Flex Bear High Yield ProFund

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund

Сравнение комиссий AFBIX и DXKSX

AFBIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DXKSX в 1.35%.


Доходность на риск

AFBIX vs. DXKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFBIX
Ранг доходности на риск AFBIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFBIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFBIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFBIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFBIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFBIX: 22
Ранг коэф-та Мартина

DXKSX
Ранг доходности на риск DXKSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFBIX c DXKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AFBIXDXKSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.71

0.31

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

0.52

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.06

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

0.37

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.59

0.66

-1.25

AFBIX vs. DXKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFBIX на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа DXKSX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFBIX и DXKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AFBIXDXKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

0.31

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.58

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

0.18

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.40

+0.31

Корреляция

Корреляция между AFBIX и DXKSX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFBIX и DXKSX

AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%.


TTM2025202420232022202120202019
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund
12.00%0.00%9.44%8.98%0.00%0.00%6.10%1.26%

Просадки

Сравнение просадок AFBIX и DXKSX

Максимальная просадка AFBIX за все время составила -86.79%, примерно равная максимальной просадке DXKSX в -85.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и DXKSX.


Загрузка...

Показатели просадок


AFBIXDXKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.79%

-85.78%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-6.43%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-14.02%

-7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-36.52%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.68%

-74.41%

-7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.59%

-61.21%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

3.63%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AFBIX и DXKSX

Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 2.27%, в то время как у Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AFBIXDXKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

3.15%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

5.58%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

9.35%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.27%

13.86%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.92%

12.58%

-4.66%