Сравнение AFBIX с DXKSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX).
AFBIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 26 апр. 2005 г.. DXKSX управляется Direxion. Фонд был запущен 17 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности AFBIX и DXKSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFBIX и DXKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.95% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
DXKSX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund | 2.18% | -3.26% | 12.62% | 3.03% | 35.65% | 4.73% | -13.02% | -11.52% | -0.00% | -5.45% |
Доходность по периодам
С начала года, AFBIX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у DXKSX с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям DXKSX по среднегодовой доходности: -4.39% против 2.23% соответственно.
AFBIX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -3.75%
- 3 года*
- -3.80%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- -4.39%
DXKSX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFBIX и DXKSX
AFBIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DXKSX в 1.35%.
Доходность на риск
AFBIX vs. DXKSX — Ранг доходности на риск
AFBIX
DXKSX
Сравнение AFBIX c DXKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFBIX | DXKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | 0.31 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | 0.52 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.06 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.37 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 0.66 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFBIX | DXKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 0.31 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.58 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 | 0.18 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.40 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между AFBIX и DXKSX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFBIX и DXKSX
AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXKSX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund | 12.00% | 0.00% | 9.44% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 6.10% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок AFBIX и DXKSX
Максимальная просадка AFBIX за все время составила -86.79%, примерно равная максимальной просадке DXKSX в -85.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и DXKSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFBIX | DXKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.79% | -85.78% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -6.43% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.10% | -14.02% | -7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | -36.52% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.68% | -74.41% | -7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.59% | -61.21% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 3.63% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFBIX и DXKSX
Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 2.27%, в то время как у Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFBIX | DXKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 3.15% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 5.58% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 9.35% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 13.86% | -6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.92% | 12.58% | -4.66% |