Сравнение AFBIX с DXKSX
AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) and DXKSX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund) are both Inverse Bonds funds. Over the past 10 years, AFBIX returned -4.39%/yr vs 3.02%/yr for DXKSX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. AFBIX charges 1.78%/yr vs 1.35%/yr for DXKSX.
Доходность
Сравнение доходности AFBIX и DXKSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFBIX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у DXKSX с доходностью 5.07%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям DXKSX по среднегодовой доходности: -4.39% против 3.02% соответственно.
AFBIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- -4.88%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- -4.39%
DXKSX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение доходности по годам AFBIX и DXKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | -0.98% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
DXKSX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund | 5.07% | -3.26% | 12.62% | 3.03% | 35.65% | 4.73% | -13.02% | -11.52% | -0.00% | -5.45% |
Correlation
The correlation between AFBIX and DXKSX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.13 |
Over the past year, AFBIX and DXKSX have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFBIX vs. DXKSX — Ранг доходности на риск
AFBIX
DXKSX
Сравнение AFBIX c DXKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFBIX | DXKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.09 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.77 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 1.50 | -3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFBIX и DXKSX
Максимальная просадка AFBIX за все время составила -82.07%, примерно равная максимальной просадке DXKSX в -85.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и DXKSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFBIX | DXKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.07% | -85.78% | +3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -5.58% | +1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | -14.02% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -14.02% | -7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.55% | -36.52% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.03% | -73.68% | -8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.84% | -61.33% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.87% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFBIX и DXKSX
Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 1.14%, в то время как у Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFBIX | DXKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 2.43% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 6.01% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 8.23% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 13.84% | -6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.91% | 12.52% | -4.61% |
Сравнение комиссий AFBIX и DXKSX
AFBIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DXKSX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFBIX и DXKSX
AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXKSX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund | 11.67% | 0.00% | 9.44% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 6.10% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
AFBIX and DXKSX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXKSX has higher volatility (2.43%) compared to AFBIX (1.14%). In terms of maximum drawdown, AFBIX dropped -82.07% vs DXKSX's -85.78%.
DXKSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFBIX и DXKSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор