Сравнение AEYE с ADMA
AEYE (AudioEye, Inc.) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. AEYE operates in Software - Application (Technology), while ADMA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, AEYE returned 5.90%/yr vs 0.72%/yr for ADMA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEYE и ADMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEYE показывает доходность -27.63%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -56.25%. За последние 10 лет акции AEYE превзошли акции ADMA по среднегодовой доходности: 5.90% против 0.72% соответственно.
AEYE
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -44.47%
- 1 год
- -43.36%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- -16.59%
- 10 лет*
- 5.90%
ADMA
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -22.15%
- С начала года
- -56.25%
- 6 месяцев
- -60.32%
- 1 год
- -60.75%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 0.72%
Сравнение доходности по годам AEYE и ADMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEYE AudioEye, Inc. | -27.63% | -34.32% | 180.63% | 41.51% | -45.44% | -72.82% | 450.75% | -45.15% | 128.00% | 7.14% |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -56.25% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
Correlation
The correlation between AEYE and ADMA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г. | 0.11 |
The correlation between AEYE and ADMA shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEYE:
$90.09M
ADMA:
$1.91B
AEYE:
-$0.30
ADMA:
$0.68
AEYE:
2.19
ADMA:
3.82
AEYE:
28.34
ADMA:
4.91
AEYE:
$41.13M
ADMA:
$509.86M
AEYE:
$32.07M
ADMA:
$312.42M
AEYE:
-$1.08M
ADMA:
$218.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEYE vs. ADMA — Ранг доходности на риск
AEYE
ADMA
Сравнение AEYE c ADMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AudioEye, Inc. (AEYE) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEYE | ADMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.77 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.93 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.83 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEYE | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -1.11 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.60 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.01 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.01 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок AEYE и ADMA
Максимальная просадка AEYE за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки ADMA в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEYE и ADMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEYE | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.86% | -91.28% | -6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.87% | -65.25% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.95% | -68.99% | -14.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.00% | -68.99% | -15.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.81% | -86.11% | -6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.44% | -67.44% | -16.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.10% | -53.04% | -23.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.80% | 33.14% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEYE и ADMA
Текущая волатильность для AudioEye, Inc. (AEYE) составляет 18.83%, в то время как у ADMA Biologics, Inc. (ADMA) волатильность равна 20.75%. Это указывает на то, что AEYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEYE | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.83% | 20.75% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.74% | 45.51% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.99% | 54.75% | +6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.11% | 59.47% | +22.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.59% | 69.02% | +35.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEYE и ADMA
Ни AEYE, ни ADMA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEYE и ADMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AudioEye, Inc. и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEYE и ADMA
AEYE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.25M при выручке в 10.55M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
AEYE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88M при выручке в 10.55M, что соответствует операционной рентабельности -17.8%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
AEYE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.11M при выручке в 10.55M, что соответствует чистой рентабельности -20.0%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
AEYE and ADMA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADMA has higher volatility (20.75%) compared to AEYE (18.83%). In terms of maximum drawdown, AEYE dropped -97.86% vs ADMA's -91.28%.
AEYE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEYE и ADMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор