Сравнение AESR с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и Vanguard Growth ETF (VUG).
AESR и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AESR - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AESR и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AESR и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 0.45% | 20.34% | 25.37% | 21.03% | -17.52% | 25.26% | 19.58% | 0.76% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 1.74% |
Доходность по периодам
С начала года, AESR показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.
AESR
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 25.80%
- 3 года*
- 20.45%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AESR и VUG
AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
AESR vs. VUG — Ранг доходности на риск
AESR
VUG
Сравнение AESR c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AESR | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.82 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.32 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.19 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 4.15 | +5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AESR | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.82 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.53 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.57 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между AESR и VUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AESR и VUG
Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.92%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 22.92% | 23.02% | 0.17% | 0.33% | 0.73% | 6.59% | 1.06% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок AESR и VUG
Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AESR | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.06% | -50.68% | +19.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -16.53% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -35.61% | +10.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -12.25% | +7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -7.13% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 4.72% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AESR и VUG
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 7.26% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AESR | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.12% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 12.70% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 22.70% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 22.22% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 21.38% | -0.88% |