PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AESR с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AESR с UGA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - AESR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Regents Park Funds, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. AESR is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past 5 years, AESR returned 14.60%/yr vs 22.69%/yr for UGA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. AESR charges 1.46%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности AESR и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AESR показывает доходность 18.68%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.

AESR

1 день
-3.27%
1 месяц
1.72%
С начала года
18.68%
6 месяцев
17.04%
1 год
33.70%
3 года*
25.33%
5 лет*
14.60%
10 лет*
—

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AESR и UGA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		18.68%20.34%25.37%21.03%-17.52%25.26%19.58%0.76%
UGA
United States Gasoline Fund LP		64.09%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%1.68%

Correlation

The correlation between AESR and UGA is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2019 г.

0.15

The correlation between AESR and UGA shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с AESR:
AESR с SECTAESR с BSJOAESR с XLSRAESR с DYNFAESR с SPYAESR с GARPAESR с VOO
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с USOUGA с VOOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

AESR vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AESR
Ранг доходности на риск AESR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AESR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AESR c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AESRUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.73

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.25

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.17

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

9.39

+4.59

AESR vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AESR на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UGA равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AESR и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AESR и UGA

Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AESRUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-86.59%

+55.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-18.96%

+9.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

-26.68%

+6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-38.11%

+13.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-18.05%

+14.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-36.69%

+30.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

6.43%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AESR и UGA

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и United States Gasoline Fund LP (UGA) имеют волатильность 9.07% и 9.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AESRUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

9.24%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

30.57%

-15.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

35.22%

-16.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

34.45%

-16.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

37.22%

-16.59%

Сравнение комиссий AESR и UGA

AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AESR и UGA

Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.39%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		19.39%23.02%0.17%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AESR and UGA have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (9.24%) compared to AESR (9.07%). In terms of maximum drawdown, AESR dropped -31.06% vs UGA's -86.59%.

On 5-year performance, UGA leads with 22.69% vs 14.60% for AESR. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AESR has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UGA has performed better with a 22.69% return vs 14.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.46% for AESR.

AESR has the higher dividend yield at 19.39%, compared with 0.00% for UGA.

AESR is categorized as Large Cap Growth Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Regents Park Funds and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.46% for AESR and 0.75% for UGA.

AESR currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AESR и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор