PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AESR с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AESR с TDVG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, AESR returned 14.60%/yr vs 10.19%/yr for TDVG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AESR charges 1.46%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности AESR и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AESR показывает доходность 18.68%, что значительно выше, чем у TDVG с доходностью 8.04%.

AESR

1 день
-3.27%
1 месяц
1.72%
С начала года
18.68%
6 месяцев
17.04%
1 год
33.70%
3 года*
25.33%
5 лет*
14.60%
10 лет*
—

TDVG

1 день
-0.55%
1 месяц
1.22%
С начала года
8.04%
6 месяцев
7.41%
1 год
17.57%
3 года*
15.55%
5 лет*
10.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AESR и TDVG

2026 (YTD)202520242023202220212020
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		18.68%20.34%25.37%21.03%-17.52%25.26%12.81%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		8.04%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.97%

Correlation

The correlation between AESR and TDVG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2020 г.

0.83

The correlation between AESR and TDVG shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AESR и TDVG

Секторы
AESR
TDVG

Технологии

40.4%
26.2%

Коммуникационные услуги

24.5%
1.0%

Потребительский циклический сектор

12.3%
7.2%

Промышленность

8.4%
13.6%

Финансовые услуги

6.7%
19.3%

Потребительский защитный сектор

2.2%
6.9%

Здравоохранение

2.0%
12.4%

Энергетика

1.8%
5.3%

Сырьевые материалы

1.2%
2.8%

Коммунальные услуги

0.3%
3.8%

Недвижимость

0.3%
1.6%

Технологии

AESR
40.4%
TDVG
26.2%

Коммуникационные услуги

AESR
24.5%
TDVG
1.0%

Потребительский циклический сектор

AESR
12.3%
TDVG
7.2%

Промышленность

AESR
8.4%
TDVG
13.6%

Финансовые услуги

AESR
6.7%
TDVG
19.3%

Потребительский защитный сектор

AESR
2.2%
TDVG
6.9%

Здравоохранение

AESR
2.0%
TDVG
12.4%

Энергетика

AESR
1.8%
TDVG
5.3%

Сырьевые материалы

AESR
1.2%
TDVG
2.8%

Коммунальные услуги

AESR
0.3%
TDVG
3.8%

Недвижимость

AESR
0.3%
TDVG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с AESR:
AESR с SECTAESR с BSJOAESR с XLSRAESR с DYNFAESR с SPYAESR с GARPAESR с VOO
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

AESR vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AESR
Ранг доходности на риск AESR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AESR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AESR c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AESRTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.81

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.60

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.44

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

10.01

+3.97

AESR vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AESR на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDVG равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AESR и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AESR и TDVG

Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AESRTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-19.20%

-11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-7.24%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

-14.02%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-19.20%

-5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-0.82%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-3.73%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.76%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AESR и TDVG

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что AESR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AESRTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

2.78%

+6.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

7.61%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

9.79%

+8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

13.92%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

13.90%

+6.73%

Сравнение комиссий AESR и TDVG

AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AESR и TDVG

Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.39%, что больше доходности TDVG в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		19.39%23.02%0.17%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AESR and TDVG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AESR has higher volatility (9.07%) compared to TDVG (2.78%). In terms of maximum drawdown, AESR dropped -31.06% vs TDVG's -19.20%.

On 5-year performance, AESR leads with 14.60% vs 10.19% for TDVG. On fees, TDVG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AESR has performed better with a 14.60% return vs 10.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDVG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.46% for AESR.

AESR has the higher dividend yield at 19.39%, compared with 0.98% for TDVG.

They also come from different issuers: Regents Park Funds and T. Rowe Price. Their fees differ too: 1.46% for AESR and 0.50% for TDVG.

AESR currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AESR и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор