Сравнение AESR с SGRT
AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AESR charges 1.46%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности AESR и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AESR показывает доходность 16.79%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 26.83%.
AESR
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -2.94%
- 6 месяцев
- 12.24%
- С начала года
- 16.79%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- 23.27%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AESR и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 16.79% | 6.72% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
Correlation
The correlation between AESR and SGRT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AESR vs. SGRT — Ранг доходности на риск
AESR
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AESR c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AESR | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AESR и SGRT
Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AESR | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.06% | -17.87% | -13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -17.46% | +12.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -3.66% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AESR и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AESR | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 37.05% | -18.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 37.05% | -18.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 37.05% | -16.41% |
Сравнение комиссий AESR и SGRT
AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AESR и SGRT
Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.71%, что больше доходности SGRT в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 19.71% | 23.02% | 0.17% | 0.33% | 0.73% | 6.59% | 1.06% | 0.33% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AESR and SGRT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.46% for AESR.
AESR has the higher dividend yield at 19.71%, compared with 0.13% for SGRT.
Their fees differ too: 1.46% for AESR and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для AESR и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор