Сравнение AESR с SGRT
AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AESR charges 1.46%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности AESR и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AESR показывает доходность 20.51%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
AESR
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.52%
- С начала года
- 20.51%
- 6 месяцев
- 20.39%
- 1 год
- 38.87%
- 3 года*
- 26.76%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AESR и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 20.51% | 6.75% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between AESR and SGRT is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AESR vs. SGRT — Ранг доходности на риск
AESR
SGRT
Сравнение AESR c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AESR | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AESR | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 3.63 | -2.80 |
Просадки
Сравнение просадок AESR и SGRT
Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AESR | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.06% | -17.87% | -13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -1.69% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -3.10% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AESR и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AESR | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 33.40% | -17.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 33.40% | -15.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 33.40% | -12.96% |
Сравнение комиссий AESR и SGRT
AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AESR и SGRT
Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.10%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 19.10% | 23.02% | 0.17% | 0.33% | 0.73% | 6.59% | 1.06% | 0.33% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AESR and SGRT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.46% for AESR.
AESR has the higher dividend yield at 19.10%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 1.46% for AESR and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для AESR и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор