Сравнение AESR с RPHS
AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF) and RPHS (Regents Park Hedged Market Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AESR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Regents Park, while RPHS is a Diversified Portfolio fund actively managed by Regents Park. Both are actively managed. Over the past 3 years, AESR returned 24.29%/yr vs 13.17%/yr for RPHS. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AESR charges 1.46%/yr vs 0.75%/yr for RPHS.
Доходность
Сравнение доходности AESR и RPHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AESR показывает доходность 18.15%, что значительно выше, чем у RPHS с доходностью 5.19%.
AESR
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -1.72%
- 6 месяцев
- 16.25%
- С начала года
- 18.15%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.06%
RPHS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 5.28%
- С начала года
- 5.19%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $730.11K | $656.06K | $1.88M |
Сравнение доходности по годам AESR и RPHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 18.15% | 20.34% | 25.37% | 21.03% | -15.15% |
RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF | 5.19% | 11.74% | 17.84% | 11.36% | -15.25% |
Correlation
The correlation between AESR and RPHS is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between AESR and RPHS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AESR vs. RPHS — Ранг доходности на риск
AESR
RPHS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AESR c RPHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AESR | RPHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.68 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 6.35 | +3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AESR и RPHS
Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, что больше максимальной просадки RPHS в -16.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и RPHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AESR | RPHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.06% | -16.51% | -14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -7.81% | -2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.85% | -10.84% | -9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -1.94% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -6.21% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.07% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AESR и RPHS
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что AESR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AESR | RPHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 2.90% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 7.69% | +8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 10.57% | +8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 11.39% | +7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 11.39% | +9.28% |
Сравнение комиссий AESR и RPHS
AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии RPHS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AESR и RPHS
Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%, тогда как RPHS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 19.48% | 23.02% | 0.17% | 0.33% | 0.73% | 6.59% | 1.06% | 0.33% |
RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF | 34.69% | 11.13% | 3.68% | 5.23% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AESR and RPHS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AESR has higher volatility (6.41%) compared to RPHS (2.90%). In terms of maximum drawdown, AESR dropped -31.06% vs RPHS's -16.51%.
On 3-year performance, AESR leads with 24.29% vs 13.17% for RPHS. On fees, RPHS is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RPHS has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AESR has performed better with a 24.29% return vs 13.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RPHS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.46% for AESR.
RPHS has the higher dividend yield at 34.69%, compared with 19.48% for AESR.
AESR is categorized as Large Cap Growth Equities, while RPHS is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 1.46% for AESR and 0.75% for RPHS.
AESR currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AESR и RPHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор