PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AESR с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AESR с RPG

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AESR is actively managed, while RPG is passively managed. Over the past 5 years, AESR returned 15.88%/yr vs 12.97%/yr for RPG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AESR charges 1.46%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности AESR и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AESR показывает доходность 22.52%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 34.49%.

AESR

1 день
2.62%
1 месяц
5.65%
С начала года
22.52%
6 месяцев
21.75%
1 год
39.78%
3 года*
26.19%
5 лет*
15.88%
10 лет*
—

RPG

1 день
2.65%
1 месяц
8.87%
С начала года
34.49%
6 месяцев
32.93%
1 год
44.77%
3 года*
28.19%
5 лет*
12.97%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AESR и RPG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		22.52%20.34%25.37%21.03%-17.52%25.26%19.58%0.76%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		34.49%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%0.96%

Correlation

The correlation between AESR and RPG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2019 г.

0.88

The correlation between AESR and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AESR и RPG

Секторы
AESR
RPG

Технологии

40.4%
46.9%

Коммуникационные услуги

24.5%
5.4%

Потребительский циклический сектор

12.3%
14.7%

Промышленность

8.4%
14.0%

Финансовые услуги

6.7%
5.3%

Потребительский защитный сектор

2.2%
1.1%

Здравоохранение

2.0%
6.4%

Энергетика

1.8%
1.6%

Сырьевые материалы

1.2%
1.2%

Коммунальные услуги

0.3%
2.4%

Недвижимость

0.3%
1.0%

Технологии

AESR
40.4%
RPG
46.9%

Коммуникационные услуги

AESR
24.5%
RPG
5.4%

Потребительский циклический сектор

AESR
12.3%
RPG
14.7%

Промышленность

AESR
8.4%
RPG
14.0%

Финансовые услуги

AESR
6.7%
RPG
5.3%

Потребительский защитный сектор

AESR
2.2%
RPG
1.1%

Здравоохранение

AESR
2.0%
RPG
6.4%

Энергетика

AESR
1.8%
RPG
1.6%

Сырьевые материалы

AESR
1.2%
RPG
1.2%

Коммунальные услуги

AESR
0.3%
RPG
2.4%

Недвижимость

AESR
0.3%
RPG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с AESR:
AESR с SECTAESR с BSJOAESR с XLSRAESR с DYNFAESR с SPYAESR с GARPAESR с VOO
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

AESR vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AESR
Ранг доходности на риск AESR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AESR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AESR c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AESRRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.10

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.81

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

4.09

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.54

15.48

+1.06

AESR vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AESR на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPG равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AESR и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AESR и RPG

Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AESRRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-53.27%

+22.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-11.08%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

-24.75%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-35.59%

+10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.19%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-8.83%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.92%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AESR и RPG

Текущая волатильность для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) составляет 8.52%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что AESR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AESRRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

9.93%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

18.46%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

21.52%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

23.76%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

22.87%

-2.27%

Сравнение комиссий AESR и RPG

AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AESR и RPG

Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.79%, что больше доходности RPG в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		18.79%23.02%0.17%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.16%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

AESR and RPG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (9.93%) compared to AESR (8.52%). In terms of maximum drawdown, AESR dropped -31.06% vs RPG's -53.27%.

On 5-year performance, AESR leads with 15.88% vs 12.97% for RPG. On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AESR has been the lower-risk option at 8.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AESR has performed better with a 15.88% return vs 12.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.46% for AESR.

AESR has the higher dividend yield at 18.79%, compared with 0.16% for RPG.

They also come from different issuers: Regents Park Funds and Invesco. Their fees differ too: 1.46% for AESR and 0.35% for RPG.

AESR currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AESR и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор