PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AESR с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AESR с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AESR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Regents Park Funds, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. AESR is actively managed, while OILK is passively managed. Over the past 5 years, AESR returned 15.28%/yr vs 17.73%/yr for OILK. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. AESR charges 1.46%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности AESR и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AESR показывает доходность 20.98%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.

AESR

1 день
-0.05%
1 месяц
7.94%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.17%
1 год
39.18%
3 года*
26.82%
5 лет*
15.28%
10 лет*
—

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AESR и OILK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		20.98%20.34%25.37%21.03%-17.52%25.26%19.58%0.76%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%0.58%

Correlation

The correlation between AESR and OILK is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.

0.15

The correlation between AESR and OILK shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AESR и OILK

Секторы
AESR
OILK

Технологии

33.8%

-

Коммуникационные услуги

26.0%

-

Потребительский циклический сектор

12.8%
100.0%

Промышленность

10.6%

-

Финансовые услуги

7.0%

-

Сырьевые материалы

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Энергетика

2.1%

-

Здравоохранение

2.0%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.3%

-

Технологии

AESR
33.8%
OILK

-

Коммуникационные услуги

AESR
26.0%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

AESR
12.8%
OILK
100.0%

Промышленность

AESR
10.6%
OILK

-

Финансовые услуги

AESR
7.0%
OILK

-

Сырьевые материалы

AESR
2.7%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

AESR
2.4%
OILK

-

Энергетика

AESR
2.1%
OILK

-

Здравоохранение

AESR
2.0%
OILK

-

Коммунальные услуги

AESR
0.3%
OILK

-

Недвижимость

AESR
0.3%
OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с AESR:
AESR с SECTAESR с BSJOAESR с XLSRAESR с DYNFAESR с SPYAESR с GARPAESR с VOO
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

AESR vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AESR
Ранг доходности на риск AESR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AESR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AESR c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AESROILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.06

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.59

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

3.42

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

6.91

+9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AESR vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AESR на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILK равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AESR и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AESROILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.06

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.59

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.12

+0.72

Просадки

Сравнение просадок AESR и OILK

Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AESROILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-83.76%

+52.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-17.35%

+7.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

-23.42%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-34.69%

+9.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-3.66%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-32.61%

+26.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

8.56%

-6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AESR и OILK

Текущая волатильность для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) составляет 5.52%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что AESR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AESROILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

10.44%

-4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

23.26%

-10.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

28.75%

-12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

30.12%

-12.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

35.97%

-15.53%

Сравнение комиссий AESR и OILK

AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AESR и OILK

Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.03%, что больше доходности OILK в 8.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		19.03%23.02%0.17%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

AESR and OILK have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.44%) compared to AESR (5.52%). In terms of maximum drawdown, AESR dropped -31.06% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.73% vs 15.28% for AESR. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, AESR has been the lower-risk option at 5.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.73% return vs 15.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.46% for AESR.

AESR has the higher dividend yield at 19.03%, compared with 8.18% for OILK.

AESR is categorized as Large Cap Growth Equities, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: Regents Park Funds and ProShares. Their fees differ too: 1.46% for AESR and 0.68% for OILK.

AESR currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AESR и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор