PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AESR с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AESR с IQM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, AESR returned 13.97%/yr vs 17.48%/yr for IQM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AESR charges 1.46%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности AESR и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AESR показывает доходность 16.79%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 19.51%.

AESR

1 день
-1.25%
1 месяц
-2.94%
6 месяцев
12.24%
С начала года
16.79%
1 год
26.85%
3 года*
23.27%
5 лет*
13.97%
10 лет*
—

IQM

1 день
-4.78%
1 месяц
-11.83%
6 месяцев
9.23%
С начала года
19.51%
1 год
36.52%
3 года*
27.00%
5 лет*
17.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AESR и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		16.79%20.34%25.37%21.03%-17.52%25.26%23.13%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		19.51%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%76.92%

Correlation

The correlation between AESR and IQM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г.

0.85

The correlation between AESR and IQM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AESR и IQM

Секторы
AESR
IQM

Технологии

40.4%
67.6%

Коммуникационные услуги

24.5%
2.1%

Потребительский циклический сектор

12.3%
3.2%

Промышленность

8.4%
16.8%

Финансовые услуги

6.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Здравоохранение

2.0%
1.0%

Энергетика

1.8%
2.9%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Коммунальные услуги

0.3%
3.4%

Недвижимость

0.3%

-

Технологии

AESR
40.4%
IQM
67.6%

Коммуникационные услуги

AESR
24.5%
IQM
2.1%

Потребительский циклический сектор

AESR
12.3%
IQM
3.2%

Промышленность

AESR
8.4%
IQM
16.8%

Финансовые услуги

AESR
6.7%
IQM

-

Потребительский защитный сектор

AESR
2.2%
IQM

-

Здравоохранение

AESR
2.0%
IQM
1.0%

Энергетика

AESR
1.8%
IQM
2.9%

Сырьевые материалы

AESR
1.2%
IQM

-

Коммунальные услуги

AESR
0.3%
IQM
3.4%

Недвижимость

AESR
0.3%
IQM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с AESR:
AESR с SECTAESR с BSJOAESR с XLSRAESR с DYNFAESR с SPYAESR с GARPAESR с VOO
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

AESR vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AESR
Ранг доходности на риск AESR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AESR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AESR c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AESRIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.08

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.49

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.15

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

6.84

+3.75

AESR vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AESR на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа IQM равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AESR и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AESR и IQM

Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AESRIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-44.91%

+13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-17.05%

+7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

-30.42%

+10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-44.91%

+19.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-17.05%

+12.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-12.15%

+6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

5.35%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AESR и IQM

Текущая волатильность для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) составляет 7.39%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 16.17%. Это указывает на то, что AESR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AESRIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

16.17%

-8.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

29.21%

-13.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

34.12%

-15.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

30.17%

-11.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

31.42%

-10.78%

Сравнение комиссий AESR и IQM

AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AESR и IQM

Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.71%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		19.71%23.02%0.17%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AESR and IQM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (16.17%) compared to AESR (7.39%). In terms of maximum drawdown, AESR dropped -31.06% vs IQM's -44.91%.

On 5-year performance, IQM leads with 17.48% vs 13.97% for AESR. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AESR has been the lower-risk option at 7.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 17.48% return vs 13.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.46% for AESR.

AESR has the higher dividend yield at 19.71%, compared with 0.00% for IQM.

They also come from different issuers: Regents Park Funds and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.46% for AESR and 0.50% for IQM.

AESR currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AESR и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор