PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AESR с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AESR с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

AESR и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AESR - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AESR и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AESR и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		0.45%20.34%25.37%21.03%-17.52%25.26%28.40%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, AESR показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

AESR

1 день
1.79%
1 месяц
-4.70%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.50%
1 год
25.80%
3 года*
20.45%
5 лет*
12.20%
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с AESR:
AESR с SECTAESR с BSJOAESR с XLSRAESR с SPYAESR с DYNFAESR с VOOAESR с GARP
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий AESR и IQM

AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

AESR vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AESR
Ранг доходности на риск AESR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AESR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AESR c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AESRIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.72

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.33

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

4.00

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

12.47

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AESR vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AESR на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQM равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AESR и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AESRIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.72

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.54

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.78

-0.10

Корреляция

Корреляция между AESR и IQM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AESR и IQM

Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.92%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		22.92%23.02%0.17%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AESR и IQM

Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

AESRIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-44.91%

+13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-14.71%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-44.91%

+19.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-6.86%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-12.55%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

4.72%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AESR и IQM

Текущая волатильность для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) составляет 7.26%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что AESR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AESRIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

12.71%

-5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

23.53%

-10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

33.40%

-12.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

28.67%

-11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

30.73%

-10.23%