PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AESR с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AESR с ILCG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AESR is actively managed, while ILCG is passively managed. Over the past 5 years, AESR returned 14.60%/yr vs 12.71%/yr for ILCG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AESR charges 1.46%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности AESR и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AESR показывает доходность 18.68%, что значительно выше, чем у ILCG с доходностью 9.21%.

AESR

1 день
-3.27%
1 месяц
1.72%
С начала года
18.68%
6 месяцев
17.04%
1 год
33.70%
3 года*
25.33%
5 лет*
14.60%
10 лет*
—

ILCG

1 день
-2.86%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.21%
6 месяцев
7.82%
1 год
22.02%
3 года*
23.80%
5 лет*
12.71%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AESR и ILCG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		18.68%20.34%25.37%21.03%-17.52%25.26%19.58%0.76%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		9.21%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%1.49%

Correlation

The correlation between AESR and ILCG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2019 г.

0.91

The correlation between AESR and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AESR и ILCG

Секторы
AESR
ILCG

Технологии

40.4%
53.1%

Коммуникационные услуги

24.5%
13.5%

Потребительский циклический сектор

12.3%
10.1%

Промышленность

8.4%
7.7%

Финансовые услуги

6.7%
5.5%

Потребительский защитный сектор

2.2%
1.4%

Здравоохранение

2.0%
5.2%

Энергетика

1.8%
0.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.0%

Коммунальные услуги

0.3%
0.7%

Недвижимость

0.3%
1.3%

Технологии

AESR
40.4%
ILCG
53.1%

Коммуникационные услуги

AESR
24.5%
ILCG
13.5%

Потребительский циклический сектор

AESR
12.3%
ILCG
10.1%

Промышленность

AESR
8.4%
ILCG
7.7%

Финансовые услуги

AESR
6.7%
ILCG
5.5%

Потребительский защитный сектор

AESR
2.2%
ILCG
1.4%

Здравоохранение

AESR
2.0%
ILCG
5.2%

Энергетика

AESR
1.8%
ILCG
0.4%

Сырьевые материалы

AESR
1.2%
ILCG
1.0%

Коммунальные услуги

AESR
0.3%
ILCG
0.7%

Недвижимость

AESR
0.3%
ILCG
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с AESR:
AESR с SECTAESR с BSJOAESR с XLSRAESR с DYNFAESR с SPYAESR с GARPAESR с VOO
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

AESR vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AESR
Ранг доходности на риск AESR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AESR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AESR c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AESRILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.25

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.72

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

1.41

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

4.86

+9.13

AESR vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AESR на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа ILCG равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AESR и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AESR и ILCG

Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AESRILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-52.98%

+21.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-15.65%

+5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

-23.10%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-35.38%

+10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-5.58%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-8.21%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

4.54%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AESR и ILCG

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что AESR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AESRILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

7.83%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

14.51%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

17.70%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

22.22%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

21.63%

-1.00%

Сравнение комиссий AESR и ILCG

AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AESR и ILCG

Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.39%, что больше доходности ILCG в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		19.39%23.02%0.17%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Часто задаваемые вопросы

AESR and ILCG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AESR has higher volatility (9.07%) compared to ILCG (7.83%). In terms of maximum drawdown, AESR dropped -31.06% vs ILCG's -52.98%.

On 5-year performance, AESR leads with 14.60% vs 12.71% for ILCG. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCG has been the lower-risk option at 7.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AESR has performed better with a 14.60% return vs 12.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.46% for AESR.

AESR has the higher dividend yield at 19.39%, compared with 0.42% for ILCG.

They also come from different issuers: Regents Park Funds and iShares. Their fees differ too: 1.46% for AESR and 0.04% for ILCG.

AESR currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AESR и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор