PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AESR с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AESR с ILCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AESR is actively managed, while ILCB is passively managed. Over the past 5 years, AESR returned 15.28%/yr vs 13.45%/yr for ILCB. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AESR charges 1.46%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности AESR и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AESR показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью 11.12%.

AESR

1 день
-0.05%
1 месяц
7.94%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.17%
1 год
39.18%
3 года*
26.82%
5 лет*
15.28%
10 лет*
—

ILCB

1 день
-0.67%
1 месяц
5.29%
С начала года
11.12%
6 месяцев
11.10%
1 год
28.03%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.45%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AESR и ILCB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		20.98%20.34%25.37%21.03%-17.52%25.26%19.58%0.76%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		11.12%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%1.35%

Correlation

The correlation between AESR and ILCB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.

0.94

The correlation between AESR and ILCB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AESR и ILCB

Секторы
AESR
ILCB

Технологии

33.8%
35.5%

Коммуникационные услуги

26.0%
11.4%

Потребительский циклический сектор

12.8%
10.1%

Промышленность

10.6%
8.6%

Финансовые услуги

7.0%
11.7%

Сырьевые материалы

2.7%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.8%

Энергетика

2.1%
3.5%

Здравоохранение

2.0%
8.6%

Коммунальные услуги

0.3%
2.3%

Недвижимость

0.3%
1.8%

Технологии

AESR
33.8%
ILCB
35.5%

Коммуникационные услуги

AESR
26.0%
ILCB
11.4%

Потребительский циклический сектор

AESR
12.8%
ILCB
10.1%

Промышленность

AESR
10.6%
ILCB
8.6%

Финансовые услуги

AESR
7.0%
ILCB
11.7%

Сырьевые материалы

AESR
2.7%
ILCB
1.8%

Потребительский защитный сектор

AESR
2.4%
ILCB
4.8%

Энергетика

AESR
2.1%
ILCB
3.5%

Здравоохранение

AESR
2.0%
ILCB
8.6%

Коммунальные услуги

AESR
0.3%
ILCB
2.3%

Недвижимость

AESR
0.3%
ILCB
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с AESR:
AESR с SECTAESR с BSJOAESR с XLSRAESR с DYNFAESR с SPYAESR с GARPAESR с VOO
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

AESR vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AESR
Ранг доходности на риск AESR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AESR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AESR c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AESRILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.35

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.20

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

3.10

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

14.24

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AESR vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AESR на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AESR и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AESRILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.35

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.79

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.64

+0.20

Просадки

Сравнение просадок AESR и ILCB

Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AESRILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-51.53%

+20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-9.09%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

-19.05%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-25.47%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.67%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-6.24%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.97%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AESR и ILCB

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что AESR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AESRILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

2.88%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

9.10%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

12.02%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

17.13%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

18.16%

+2.28%

Сравнение комиссий AESR и ILCB

AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AESR и ILCB

Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.03%, что больше доходности ILCB в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		19.03%23.02%0.17%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.97%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AESR and ILCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AESR has higher volatility (5.52%) compared to ILCB (2.88%). In terms of maximum drawdown, AESR dropped -31.06% vs ILCB's -51.53%.

On 5-year performance, AESR leads with 15.28% vs 13.45% for ILCB. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ILCB has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AESR has performed better with a 15.28% return vs 13.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.46% for AESR.

AESR has the higher dividend yield at 19.03%, compared with 0.97% for ILCB.

They also come from different issuers: Regents Park Funds and iShares. Their fees differ too: 1.46% for AESR and 0.03% for ILCB.

AESR currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AESR и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор