Сравнение AESR с GRW
AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AESR charges 1.46%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности AESR и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AESR
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 17.04%
- 1 год
- 33.70%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AESR и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 0.05% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.71% |
Correlation
The correlation between AESR and GRW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.57 |
Сравнение распределения секторов AESR и GRW
Секторы
AESR
GRW
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
AESR
GRW
Коммуникационные услуги
AESR
GRW
Потребительский циклический сектор
AESR
GRW
Промышленность
AESR
GRW
Финансовые услуги
AESR
GRW
Потребительский защитный сектор
AESR
GRW
-
Здравоохранение
AESR
GRW
Энергетика
AESR
GRW
-
Сырьевые материалы
AESR
GRW
Коммунальные услуги
AESR
GRW
-
Недвижимость
AESR
GRW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AESR vs. GRW — Ранг доходности на риск
AESR
GRW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AESR c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AESR | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AESR и GRW
Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, что больше максимальной просадки GRW в -3.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AESR | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.06% | -3.83% | -27.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -2.25% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -0.99% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AESR и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AESR | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 19.15% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 19.15% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 19.15% | +1.48% |
Сравнение комиссий AESR и GRW
AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AESR и GRW
Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.39%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 19.39% | 23.02% | 0.17% | 0.33% | 0.73% | 6.59% | 1.06% | 0.33% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AESR and GRW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.46% for AESR.
AESR has the higher dividend yield at 19.39%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: Regents Park Funds and TCW. Their fees differ too: 1.46% for AESR and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для AESR и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор