Сравнение AESR с GRW
AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. AESR charges 1.46%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности AESR и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AESR
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 7.94%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 21.17%
- 1 год
- 39.18%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 15.28%
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AESR и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 1.13% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.29% |
Correlation
The correlation between AESR and GRW is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение распределения секторов AESR и GRW
Секторы
AESR
GRW
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
AESR
GRW
Коммуникационные услуги
AESR
GRW
Потребительский циклический сектор
AESR
GRW
Промышленность
AESR
GRW
Финансовые услуги
AESR
GRW
Сырьевые материалы
AESR
GRW
Потребительский защитный сектор
AESR
GRW
-
Энергетика
AESR
GRW
-
Здравоохранение
AESR
GRW
Коммунальные услуги
AESR
GRW
-
Недвижимость
AESR
GRW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AESR vs. GRW — Ранг доходности на риск
AESR
GRW
Сравнение AESR c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AESR | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AESR | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 14.00 | -13.16 |
Просадки
Сравнение просадок AESR и GRW
Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AESR | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.06% | -0.45% | -30.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.45% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -0.14% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AESR и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AESR | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 10.19% | +6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 10.19% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 10.19% | +10.25% |
Сравнение комиссий AESR и GRW
AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AESR и GRW
Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.03%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 19.03% | 23.02% | 0.17% | 0.33% | 0.73% | 6.59% | 1.06% | 0.33% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AESR and GRW have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.46% for AESR.
AESR has the higher dividend yield at 19.03%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: Regents Park Funds and TCW. Their fees differ too: 1.46% for AESR and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для AESR и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор