Сравнение AESR с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
AESR и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AESR - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AESR и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AESR и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 0.45% | 20.34% | 25.37% | 21.03% | -17.52% | 25.26% | 19.58% | 0.76% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 0.73% |
Доходность по периодам
С начала года, AESR показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%.
AESR
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 25.80%
- 3 года*
- 20.45%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AESR и FTCS
AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
AESR vs. FTCS — Ранг доходности на риск
AESR
FTCS
Сравнение AESR c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AESR | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.34 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.59 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.08 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 0.49 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 1.87 | +7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AESR | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.34 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.52 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.51 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между AESR и FTCS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AESR и FTCS
Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.92%, что больше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 22.92% | 23.02% | 0.17% | 0.33% | 0.73% | 6.59% | 1.06% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок AESR и FTCS
Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AESR | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.06% | -53.64% | +22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -9.38% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -20.93% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -6.46% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -6.93% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.46% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AESR и FTCS
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что AESR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AESR | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 3.18% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 7.05% | +6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 13.55% | +7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 13.14% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 15.54% | +4.96% |