Сравнение AESR с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и Inspire 100 ETF (BIBL).
AESR и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AESR - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AESR и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AESR и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 0.45% | 20.34% | 25.37% | 21.03% | -17.52% | 25.26% | 19.58% | 0.76% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, AESR показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
AESR
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 25.80%
- 3 года*
- 20.45%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AESR и BIBL
AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
AESR vs. BIBL — Ранг доходности на риск
AESR
BIBL
Сравнение AESR c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AESR | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.78 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.84 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 8.69 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AESR | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.43 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.54 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между AESR и BIBL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AESR и BIBL
Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.92%, что больше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 22.92% | 23.02% | 0.17% | 0.33% | 0.73% | 6.59% | 1.06% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок AESR и BIBL
Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AESR | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.06% | -36.12% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -13.93% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -30.85% | +5.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -4.96% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -7.17% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.95% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AESR и BIBL
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что AESR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AESR | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 6.82% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 12.28% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 20.39% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 19.44% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 21.15% | -0.65% |