Сравнение AESR с BBUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).
AESR и BBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AESR - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AESR и BBUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AESR и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 0.45% | 20.34% | 25.37% | 21.03% | -17.52% | 25.26% | 19.58% | 0.76% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | -4.04% | 17.77% | 24.89% | 27.20% | -19.46% | 27.13% | 20.69% | 1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, AESR показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью -4.04%.
AESR
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 25.80%
- 3 года*
- 20.45%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AESR и BBUS
AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Доходность на риск
AESR vs. BBUS — Ранг доходности на риск
AESR
BBUS
Сравнение AESR c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AESR | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.98 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.50 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.51 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 7.01 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AESR | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.98 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.67 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.73 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между AESR и BBUS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AESR и BBUS
Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.92%, что больше доходности BBUS в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 22.92% | 23.02% | 0.17% | 0.33% | 0.73% | 6.59% | 1.06% | 0.33% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок AESR и BBUS
Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и BBUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AESR | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.06% | -35.35% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -12.12% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -25.46% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -5.86% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -5.57% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.61% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AESR и BBUS
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что AESR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AESR | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 5.39% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 9.54% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 18.33% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 17.04% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 19.75% | +0.75% |