PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AES с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AES с VGSH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AES (The AES Corporation) is a stock, while VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Over the past 10 years, AES returned 6.38%/yr vs 1.72%/yr for VGSH. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности AES и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The AES Corporation (AES) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AES показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции AES превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 6.38% против 1.72% соответственно.

AES

1 день
-0.41%
1 месяц
2.30%
С начала года
4.79%
6 месяцев
7.95%
1 год
46.76%
3 года*
-5.63%
5 лет*
-6.49%
10 лет*
6.38%

VGSH

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.24%
3 года*
4.11%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AES и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AES
The AES Corporation		4.79%18.26%-30.40%-30.88%21.69%5.94%22.16%42.14%39.02%-2.69%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.36%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%

Correlation

The correlation between AES and VGSH is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

-0.04

The correlation between AES and VGSH shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The AES Corporation

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с AES:
AES с AVAAES с ENPHAES с EGYAES с XELAES с GDAES с ICLNAES с ABT
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с SGOVVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH

Доходность на риск

AES vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AES
Ранг доходности на риск AES: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AES: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AES: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AES: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AES: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AES: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AES c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The AES Corporation (AES) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AESVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.53

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
4.11

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.53

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.68

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

14.60

-9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AES vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AES на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AES и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AESVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.53

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.91

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

1.10

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.01

-0.88

Просадки

Сравнение просадок AES и VGSH

Максимальная просадка AES за все время составила -98.65%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AES и VGSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AESVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.65%

-5.70%

-92.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.98%

-0.88%

-18.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.33%

-0.97%

-52.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.43%

-5.66%

-57.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.43%

-5.70%

-57.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.11%

-0.41%

-61.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.02%

-0.60%

-56.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.99%

0.22%

+9.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AES и VGSH

The AES Corporation (AES) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что AES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AESVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

0.36%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.64%

0.90%

+24.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.92%

1.29%

+41.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.81%

1.97%

+35.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.05%

1.58%

+34.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AES и VGSH

Дивидендная доходность AES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности VGSH в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AES
The AES Corporation		4.80%4.91%5.36%3.45%2.20%2.48%2.44%2.74%3.60%4.43%3.79%4.18%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.88%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

AES and VGSH have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AES has higher volatility (1.49%) compared to VGSH (0.36%). In terms of maximum drawdown, AES dropped -98.65% vs VGSH's -5.70%.

VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AES и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор