PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AES с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AES с ICLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The AES Corporation (AES) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN).

ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности AES и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The AES Corporation (AES) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AES и ICLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AES
The AES Corporation		0.20%18.26%-30.40%-30.88%21.69%5.94%22.16%42.14%39.02%-2.69%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		11.08%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%

Доходность по периодам

С начала года, AES показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции AES уступали акциям ICLN по среднегодовой доходности: 5.95% против 8.94% соответственно.

AES

1 день
0.78%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.20%
6 месяцев
-5.33%
1 год
21.36%
3 года*
-12.21%
5 лет*
-8.72%
10 лет*
5.95%

ICLN

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.44%
С начала года
11.08%
6 месяцев
15.82%
1 год
61.77%
3 года*
-1.04%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The AES Corporation

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с AES:
AES с AVAAES с ENPHAES с EGYAES с VNQAES с XELAES с WMAES с ABT
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с INRG.LICLN с GRIDICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

AES vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AES
Ранг доходности на риск AES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AES: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AES: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AES: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AES: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AES: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AES c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The AES Corporation (AES) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AESICLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

2.38

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

3.01

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.38

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

5.60

-4.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

15.65

-13.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AES vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AES на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AES и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AESICLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

2.38

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.15

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.33

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.12

+0.24

Корреляция

Корреляция между AES и ICLN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AES и ICLN

Дивидендная доходность AES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности ICLN в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AES
The AES Corporation		4.96%4.91%5.36%3.45%2.20%2.48%2.44%2.74%3.60%4.43%3.79%4.18%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.47%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Просадки

Сравнение просадок AES и ICLN

Максимальная просадка AES за все время составила -98.65%, что больше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AES и ICLN.

Загрузка...

Показатели просадок

AESICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.65%

-87.15%

-11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.27%

-11.22%

-12.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.43%

-57.16%

-6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.43%

-66.75%

+3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.77%

-50.31%

-13.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.99%

-66.84%

+9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.72%

4.01%

+6.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AES и ICLN

Текущая волатильность для The AES Corporation (AES) составляет 1.73%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что AES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AESICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

10.23%

-8.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.77%

20.47%

+12.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.97%

26.14%

+23.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.05%

27.16%

+10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.17%

27.04%

+9.13%