PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AES с GD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AES с GD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AES (The AES Corporation) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. AES operates in Utilities - Diversified (Utilities), while GD operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, AES returned 5.54%/yr vs 12.50%/yr for GD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AES и GD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The AES Corporation (AES) и General Dynamics Corporation (GD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AES показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у GD с доходностью 11.00%. За последние 10 лет акции AES уступали акциям GD по среднегодовой доходности: 5.54% против 12.50% соответственно.

AES

1 день
-0.07%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
4.98%
С начала года
5.72%
1 год
19.51%
3 года*
-7.23%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
5.54%

GD

1 день
0.87%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
1.35%
С начала года
11.00%
1 год
25.11%
3 года*
21.85%
5 лет*
16.70%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AES и GD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AES
The AES Corporation		5.72%18.26%-30.40%-30.88%21.69%5.94%22.16%42.14%39.02%-2.69%
GD
General Dynamics Corporation		11.00%30.39%3.52%7.13%21.69%43.77%-13.14%14.80%-21.34%19.85%

Correlation

The correlation between AES and GD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 1991 г.

0.26

The correlation between AES and GD shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AES:

$10.55B

GD:

$99.74B

EPS

AES:

$2.21

GD:

$15.89

Коэффициент P/E

AES:

6.70

GD:

23.22

Коэффициент PEG

AES:

0.03

GD:

2.93

Коэффициент P/S

AES:

0.56

GD:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

AES:

$12.49B

GD:

$53.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

AES:

$1.77B

GD:

$7.48B

EBITDA (12 мес.)

AES:

$2.73B

GD:

$6.26B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The AES Corporation

General Dynamics Corporation

Часто сравнивают с AES:
AES с AVAAES с ENPHAES с EGYAES с ICLNAES с XELAES с ABTAES с VNQ
Часто сравнивают с GD:
GD с GMGD с XARGD с ^GSPCGD с FGD с XLUGD с ADSKGD с SCHD

Доходность на риск

AES vs. GD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AES
Ранг доходности на риск AES: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AES: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AES: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AES: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AES: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AES: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GD
Ранг доходности на риск GD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AES c GD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The AES Corporation (AES) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AESGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.13

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
1.86

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

1.74

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

5.83

-4.02

AES vs. GD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AES на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа GD равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AES и GD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AES и GD

Максимальная просадка AES за все время составила -98.65%, что больше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AES и GD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AESGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.65%

-75.67%

-22.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.98%

-14.53%

-4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.33%

-22.55%

-30.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.43%

-22.55%

-40.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.43%

-51.63%

-11.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.77%

-2.14%

-59.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.03%

-15.58%

-41.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.83%

4.32%

+6.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AES и GD

Текущая волатильность для The AES Corporation (AES) составляет 1.18%, в то время как у General Dynamics Corporation (GD) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что AES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AESGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

7.22%

-6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.47%

17.71%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.81%

22.34%

+12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.65%

20.66%

+16.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.94%

22.79%

+13.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AES и GD

Дивидендная доходность AES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности GD в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AES
The AES Corporation		4.76%4.91%5.36%3.45%2.20%2.48%2.44%2.74%3.60%4.43%3.79%4.18%
GD
General Dynamics Corporation		1.68%1.76%2.12%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%1.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AES и GD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The AES Corporation и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
3.18B
13.48B
(AES) Общая выручка
(GD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AES и GD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The AES Corporation и General Dynamics Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April0
10.5%
Активы портфеля
AES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The AES Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.

AES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The AES Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.18B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

GD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

AES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The AES Corporation сообщила о чистой прибыли в 201.00M при выручке в 3.18B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

GD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

Часто задаваемые вопросы

AES and GD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GD has higher volatility (7.22%) compared to AES (1.18%). In terms of maximum drawdown, AES dropped -98.65% vs GD's -75.67%.

GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AES и GD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор