PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AES с ENPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AES с ENPH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AES (The AES Corporation) and ENPH (Enphase Energy, Inc.) are both stocks. AES operates in Utilities - Diversified (Utilities), while ENPH operates in Solar (Technology). Over the past 10 years, AES returned 6.68%/yr vs 42.42%/yr for ENPH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AES и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The AES Corporation (AES) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AES показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 115.35%. За последние 10 лет акции AES уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 6.68% против 42.42% соответственно.

AES

1 день
0.20%
1 месяц
3.01%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.90%
1 год
50.59%
3 года*
-5.64%
5 лет*
-6.44%
10 лет*
6.68%

ENPH

1 день
-4.58%
1 месяц
112.11%
С начала года
115.35%
6 месяцев
134.84%
1 год
57.76%
3 года*
-27.60%
5 лет*
-12.52%
10 лет*
42.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AES и ENPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AES
The AES Corporation		5.07%18.26%-30.40%-30.88%21.69%5.94%22.16%42.14%39.02%-2.69%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		115.35%-53.33%-48.02%-50.13%44.83%4.26%571.53%452.43%96.27%138.61%

Correlation

The correlation between AES and ENPH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2012 г.

0.25

The correlation between AES and ENPH shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AES:

$1.97

ENPH:

$0.92

Коэффициент P/E

AES:

7.48

ENPH:

75.33

Коэффициент PEG

AES:

0.04

ENPH:

1.72

Коэффициент P/S

AES:

0.63

ENPH:

6.57

Общая выручка (12 мес.)

AES:

$12.49B

ENPH:

$1.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

AES:

$1.77B

ENPH:

$619.16M

EBITDA (12 мес.)

AES:

$2.73B

ENPH:

$189.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The AES Corporation

Enphase Energy, Inc.

Часто сравнивают с AES:
AES с AVAAES с EGYAES с GDAES с XELAES с ICLNAES с ABTAES с VNQ
Часто сравнивают с ENPH:
ENPH с SEDGENPH с FSLRENPH с RUNENPH с FLNCENPH с QQQENPH с NXTENPH с AI

Доходность на риск

AES vs. ENPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AES
Ранг доходности на риск AES: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AES: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AES: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AES: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AES: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AES: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ENPH
Ранг доходности на риск ENPH: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AES c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The AES Corporation (AES) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AESENPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.69

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.59

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.35

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.12

2.43

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AES vs. ENPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AES на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AES и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AESENPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.69

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.18

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.54

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.21

-0.09

Просадки

Сравнение просадок AES и ENPH

Максимальная просадка AES за все время составила -98.65%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AES и ENPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AESENPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.65%

-95.97%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.98%

-43.13%

+24.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.33%

-86.23%

+32.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.43%

-92.23%

+28.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.43%

-92.23%

+28.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.00%

-79.46%

+17.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.02%

-50.52%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

23.79%

-13.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AES и ENPH

Текущая волатильность для The AES Corporation (AES) составляет 1.51%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 32.97%. Это указывает на то, что AES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AESENPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

32.97%

-31.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.70%

62.13%

-36.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.94%

84.59%

-41.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.83%

69.64%

-31.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.06%

78.14%

-42.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AES и ENPH

Дивидендная доходность AES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, тогда как ENPH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AES
The AES Corporation		4.78%4.91%5.36%3.45%2.20%2.48%2.44%2.74%3.60%4.43%3.79%4.18%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AES и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The AES Corporation и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.18B
282.90M
(AES) Общая выручка
(ENPH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AES и ENPH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The AES Corporation и Enphase Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
35.5%
Активы портфеля
AES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The AES Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ENPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.

AES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The AES Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.18B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ENPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.

AES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The AES Corporation сообщила о чистой прибыли в 201.00M при выручке в 3.18B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

ENPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.

Часто задаваемые вопросы

AES and ENPH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENPH has higher volatility (32.97%) compared to AES (1.51%). In terms of maximum drawdown, AES dropped -98.65% vs ENPH's -95.97%.

AES currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AES и ENPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор