PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AES с AVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AES с AVA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AES (The AES Corporation) and AVA (Avista Corporation) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, AES returned 6.68%/yr vs 4.03%/yr for AVA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AES и AVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The AES Corporation (AES) и Avista Corporation (AVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AES показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у AVA с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции AES превзошли акции AVA по среднегодовой доходности: 6.68% против 4.03% соответственно.

AES

1 день
0.20%
1 месяц
3.01%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.90%
1 год
50.59%
3 года*
-5.64%
5 лет*
-6.44%
10 лет*
6.68%

AVA

1 день
-1.84%
1 месяц
2.51%
С начала года
9.14%
6 месяцев
6.95%
1 год
12.67%
3 года*
4.78%
5 лет*
3.07%
10 лет*
4.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AES и AVA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AES
The AES Corporation		5.07%18.26%-30.40%-30.88%21.69%5.94%22.16%42.14%39.02%-2.69%
AVA
Avista Corporation		9.14%10.68%7.84%-15.31%8.79%10.27%-13.10%17.28%-15.07%32.87%

Correlation

The correlation between AES and AVA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 1991 г.

0.29

The correlation between AES and AVA shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AES:

$1.97

AVA:

$2.53

Коэффициент P/E

AES:

7.48

AVA:

16.25

Коэффициент PEG

AES:

0.04

AVA:

5.29

Коэффициент P/S

AES:

0.63

AVA:

2.48

Общая выручка (12 мес.)

AES:

$12.49B

AVA:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

AES:

$1.77B

AVA:

$711.00M

EBITDA (12 мес.)

AES:

$2.73B

AVA:

$455.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The AES Corporation

Avista Corporation

Часто сравнивают с AES:
AES с ENPHAES с EGYAES с GDAES с XELAES с ICLNAES с ABTAES с VNQ
Часто сравнивают с AVA:
AVA с ALA.TOAVA с UGIAVA с MNTKAVA с WECAVA с VOOAVA с IVVAVA с AEP

Доходность на риск

AES vs. AVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AES
Ранг доходности на риск AES: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AES: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AES: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AES: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AES: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AES: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AVA
Ранг доходности на риск AVA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AES c AVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The AES Corporation (AES) и Avista Corporation (AVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AESAVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.72

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.06

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.29

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.12

3.28

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AES vs. AVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AES на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа AVA равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AES и AVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AESAVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.72

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.14

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.16

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.30

-0.17

Просадки

Сравнение просадок AES и AVA

Максимальная просадка AES за все время составила -98.65%, что больше максимальной просадки AVA в -78.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AES и AVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AESAVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.65%

-78.86%

-19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.98%

-9.89%

-9.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.33%

-25.67%

-27.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.43%

-28.74%

-34.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.43%

-37.17%

-26.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.00%

-2.36%

-59.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.02%

-21.83%

-35.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

3.90%

+6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AES и AVA

Текущая волатильность для The AES Corporation (AES) составляет 1.51%, в то время как у Avista Corporation (AVA) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что AES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AESAVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

6.02%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.70%

13.44%

+12.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.94%

17.73%

+25.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.83%

21.55%

+16.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.06%

25.46%

+10.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AES и AVA

Дивидендная доходность AES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что сопоставимо с доходностью AVA в 4.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AES
The AES Corporation		4.78%4.91%5.36%3.45%2.20%2.48%2.44%2.74%3.60%4.43%3.79%4.18%
AVA
Avista Corporation		4.78%5.09%5.19%5.15%3.97%3.98%4.04%3.22%3.51%2.78%3.43%3.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AES и AVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The AES Corporation и Avista Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.18B
0
(AES) Общая выручка
(AVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AES and AVA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVA has higher volatility (6.02%) compared to AES (1.51%). In terms of maximum drawdown, AES dropped -98.65% vs AVA's -78.86%.

AES currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AES и AVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор