PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AES с XEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AES с XEL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AES (The AES Corporation) and XEL (Xcel Energy Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — AES in Utilities - Diversified, XEL in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, AES returned 6.68%/yr vs 9.57%/yr for XEL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AES и XEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The AES Corporation (AES) и Xcel Energy Inc. (XEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AES показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у XEL с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции AES уступали акциям XEL по среднегодовой доходности: 6.68% против 9.57% соответственно.

AES

1 день
0.20%
1 месяц
3.01%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.90%
1 год
50.59%
3 года*
-5.64%
5 лет*
-6.44%
10 лет*
6.68%

XEL

1 день
-0.62%
1 месяц
-4.66%
С начала года
5.55%
6 месяцев
0.22%
1 год
15.16%
3 года*
10.75%
5 лет*
5.29%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AES и XEL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AES
The AES Corporation		5.07%18.26%-30.40%-30.88%21.69%5.94%22.16%42.14%39.02%-2.69%
XEL
Xcel Energy Inc.		5.55%13.89%12.32%-8.67%6.44%4.40%7.77%32.37%5.88%21.91%

Correlation

The correlation between AES and XEL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 1991 г.

0.34

The correlation between AES and XEL shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AES:

$1.97

XEL:

$3.50

Коэффициент P/E

AES:

7.48

XEL:

22.09

Коэффициент PEG

AES:

0.04

XEL:

5.69

Коэффициент P/S

AES:

0.63

XEL:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

AES:

$12.49B

XEL:

$14.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

AES:

$1.77B

XEL:

$1.88B

EBITDA (12 мес.)

AES:

$2.73B

XEL:

$6.26B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The AES Corporation

Xcel Energy Inc.

Часто сравнивают с AES:
AES с AVAAES с ENPHAES с EGYAES с GDAES с ICLNAES с ABTAES с VNQ
Часто сравнивают с XEL:
XEL с CEGXEL с NEEXEL с XLUXEL с ETRXEL с DTEXEL с EXCXEL с LNT

Доходность на риск

AES vs. XEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AES
Ранг доходности на риск AES: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AES: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AES: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AES: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AES: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AES: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XEL
Ранг доходности на риск XEL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AES c XEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The AES Corporation (AES) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AESXELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.80

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.31

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.32

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.12

3.51

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AES vs. XEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AES на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа XEL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AES и XEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AESXELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.80

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.26

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.44

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.41

-0.28

Просадки

Сравнение просадок AES и XEL

Максимальная просадка AES за все время составила -98.65%, что больше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AES и XEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AESXELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.65%

-80.64%

-18.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.98%

-11.50%

-7.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.33%

-24.42%

-28.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.43%

-34.41%

-29.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.43%

-34.41%

-29.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.00%

-7.09%

-54.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.02%

-11.32%

-45.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

4.34%

+5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AES и XEL

Текущая волатильность для The AES Corporation (AES) составляет 1.51%, в то время как у Xcel Energy Inc. (XEL) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что AES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AESXELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

6.69%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.70%

14.41%

+11.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.94%

19.03%

+23.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.83%

20.80%

+17.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.06%

21.68%

+14.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AES и XEL

Дивидендная доходность AES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности XEL в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AES
The AES Corporation		4.78%4.91%5.36%3.45%2.20%2.48%2.44%2.74%3.60%4.43%3.79%4.18%
XEL
Xcel Energy Inc.		2.98%3.83%2.43%3.36%2.78%2.70%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AES и XEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The AES Corporation и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
3.18B
4.02B
(AES) Общая выручка
(XEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AES и XEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The AES Corporation и Xcel Energy Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
AES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The AES Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

XEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The AES Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.18B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

XEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

AES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The AES Corporation сообщила о чистой прибыли в 201.00M при выручке в 3.18B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

XEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 556.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.

Часто задаваемые вопросы

AES and XEL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XEL has higher volatility (6.69%) compared to AES (1.51%). In terms of maximum drawdown, AES dropped -98.65% vs XEL's -80.64%.

AES currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AES и XEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор