Сравнение AES с EGY
AES (The AES Corporation) and EGY (VAALCO Energy, Inc.) are both stocks. AES operates in Utilities - Diversified (Utilities), while EGY operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, AES returned 6.54%/yr vs 19.88%/yr for EGY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AES и EGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AES показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у EGY с доходностью 57.72%. За последние 10 лет акции AES уступали акциям EGY по среднегодовой доходности: 6.54% против 19.88% соответственно.
AES
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 52.28%
- 3 года*
- -5.42%
- 5 лет*
- -6.41%
- 10 лет*
- 6.54%
EGY
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -13.03%
- С начала года
- 57.72%
- 6 месяцев
- 61.26%
- 1 год
- 78.38%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 19.88%
Сравнение доходности по годам AES и EGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AES The AES Corporation | 5.22% | 18.26% | -30.40% | -30.88% | 21.69% | 5.94% | 22.16% | 42.14% | 39.02% | -2.69% |
EGY VAALCO Energy, Inc. | 57.72% | -10.77% | 1.96% | 4.34% | 45.42% | 81.36% | -20.27% | 51.02% | 110.90% | -32.98% |
Correlation
The correlation between AES and EGY is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1993 г. | 0.18 |
The correlation between AES and EGY shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AES:
$1.97
EGY:
-$1.37
AES:
0.63
EGY:
2.35
AES:
$12.49B
EGY:
$248.94M
AES:
$1.77B
EGY:
$46.99M
AES:
$2.73B
EGY:
$28.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AES vs. EGY — Ранг доходности на риск
AES
EGY
Сравнение AES c EGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The AES Corporation (AES) и VAALCO Energy, Inc. (EGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AES | EGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.77 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 8.29 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AES | EGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.75 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.32 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.31 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.01 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок AES и EGY
Максимальная просадка AES за все время составила -98.65%, примерно равная максимальной просадке EGY в -99.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AES и EGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AES | EGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.65% | -99.09% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.98% | -20.90% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.33% | -56.56% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.43% | -58.85% | -4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.43% | -78.20% | +14.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.95% | -54.55% | -7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.02% | -76.41% | +19.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.95% | 9.49% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AES и EGY
Текущая волатильность для The AES Corporation (AES) составляет 1.42%, в то время как у VAALCO Energy, Inc. (EGY) волатильность равна 15.25%. Это указывает на то, что AES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AES | EGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 15.25% | -13.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.70% | 35.61% | -9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.93% | 45.20% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.83% | 56.54% | -18.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.06% | 65.24% | -29.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AES и EGY
Дивидендная доходность AES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности EGY в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AES The AES Corporation | 4.78% | 4.91% | 5.36% | 3.45% | 2.20% | 2.48% | 2.44% | 2.74% | 3.60% | 4.43% | 3.79% | 4.18% |
EGY VAALCO Energy, Inc. | 4.46% | 6.87% | 5.72% | 5.57% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AES и EGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The AES Corporation и VAALCO Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AES and EGY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGY has higher volatility (15.25%) compared to AES (1.42%). In terms of maximum drawdown, AES dropped -98.65% vs EGY's -99.09%.
EGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AES и EGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор