PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AES с EGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AES с EGY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AES (The AES Corporation) and EGY (VAALCO Energy, Inc.) are both stocks. AES operates in Utilities - Diversified (Utilities), while EGY operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, AES returned 5.79%/yr vs 20.99%/yr for EGY. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности AES и EGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The AES Corporation (AES) и VAALCO Energy, Inc. (EGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AES показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у EGY с доходностью 44.79%. За последние 10 лет акции AES уступали акциям EGY по среднегодовой доходности: 5.79% против 20.99% соответственно.

AES

1 день
0.14%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
-4.38%
С начала года
6.26%
1 год
21.22%
3 года*
-4.65%
5 лет*
-6.07%
10 лет*
5.79%
Всё время*
6.31%

EGY

1 день
0.00%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
0.96%
С начала года
44.79%
1 год
48.18%
3 года*
11.96%
5 лет*
19.08%
10 лет*
20.99%
Всё время*
-1.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AES

The AES Corporation
$102.00M$116.48M$128.24M

EGY

VAALCO Energy, Inc.
$6.04M$6.07M$7.11M

Сравнение доходности по годам AES и EGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AES
The AES Corporation		6.26%18.26%-30.40%-30.88%21.69%5.94%22.16%42.14%39.02%-2.69%
EGY
VAALCO Energy, Inc.		44.79%-10.77%1.96%4.34%45.42%81.36%-20.27%51.02%110.90%-32.98%

Correlation

The correlation between AES and EGY is 0.10, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.10

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.19

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.22

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г.

0.18

The correlation between AES and EGY shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AES:

$10.48B

EGY:

$536.93M

EPS

AES:

$3.49

EGY:

-$1.37

Коэффициент P/S

AES:

0.60

EGY:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

AES:

$13.05B

EGY:

$248.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

AES:

$1.96B

EGY:

$46.99M

EBITDA (12 мес.)

AES:

$3.02B

EGY:

$28.25M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The AES Corporation

VAALCO Energy, Inc.

Часто сравнивают с AES:
AES с AVAAES с ENPHAES с XELAES с GDAES с ICLNAES с ABTAES с HE
Часто сравнивают с EGY:
EGY с PPFB.DEEGY с ETEGY с COPEGY с BPEGY с VTIEGY с NVDAEGY с PBR

Доходность на риск

AES vs. EGY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AES
Ранг доходности на риск AES: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AES: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AES: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AES: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AES: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EGY
Ранг доходности на риск EGY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AES c EGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The AES Corporation (AES) и VAALCO Energy, Inc. (EGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AESEGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
1.05

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.66

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.91

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

3.97

-2.05

AES vs. EGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AES на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа EGY равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AES и EGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AES и EGY

Максимальная просадка AES за все время составила -98.65%, примерно равная максимальной просадке EGY в -99.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AES и EGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AESEGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.65%

-99.09%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.98%

-25.29%

+6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.33%

-56.56%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.43%

-58.85%

-4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.43%

-78.20%

+14.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.58%

-58.28%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.04%

-76.31%

+19.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

12.19%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AES и EGY

Текущая волатильность для The AES Corporation (AES) составляет 0.94%, в то время как у VAALCO Energy, Inc. (EGY) волатильность равна 13.56%. Это указывает на то, что AES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AESEGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

13.56%

-12.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.38%

36.27%

-14.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.38%

46.01%

-11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.51%

55.91%

-18.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.93%

64.84%

-28.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AES и EGY

Дивидендная доходность AES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности EGY в 4.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AES
The AES Corporation		4.79%4.91%5.36%3.45%2.20%2.48%2.44%2.74%3.60%4.43%3.79%4.18%
EGY
VAALCO Energy, Inc.		4.85%6.87%5.72%5.57%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AES и EGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The AES Corporation и VAALCO Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AES and EGY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EGY has higher volatility (13.56%) compared to AES (0.94%). In terms of maximum drawdown, AES dropped -98.65% vs EGY's -99.09%.

EGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AES и EGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор