PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEPGX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEPGX с AMECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

AEPGX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности AEPGX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEPGX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		-2.93%28.88%2.63%15.65%-23.06%-1.64%24.80%26.94%-15.21%30.74%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, AEPGX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции AEPGX уступали акциям AMECX по среднегодовой доходности: 7.45% против 8.35% соответственно.

AEPGX

1 день
2.75%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
0.77%
1 год
21.14%
3 года*
10.59%
5 лет*
2.11%
10 лет*
7.45%

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EuroPacific Growth Fund Class A

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с AEPGX:
AEPGX с NEWFXAEPGX с SPYAEPGX с ABALXAEPGX с VIGAXAEPGX с VTSAXAEPGX с IXUSAEPGX с AMRMX
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий AEPGX и AMECX

AEPGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.

AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A

Доходность на риск

AEPGX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEPGX
Ранг доходности на риск AEPGX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEPGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEPGX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEPGXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.65

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.27

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.97

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

9.13

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEPGX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEPGX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMECX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEPGX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEPGXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.65

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.86

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.72

-0.22

Корреляция

Корреляция между AEPGX и AMECX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEPGX и AMECX

Дивидендная доходность AEPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности AMECX в 9.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		14.10%13.69%4.56%3.57%1.72%5.15%0.17%2.79%6.33%4.66%1.24%3.05%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок AEPGX и AMECX

Максимальная просадка AEPGX за все время составила -53.98%, что больше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPGX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

AEPGXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.98%

-41.92%

-12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-8.19%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-15.78%

-22.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-26.13%

-12.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-4.48%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-4.46%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

1.77%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AEPGX и AMECX

American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что AEPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEPGXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

3.35%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

5.64%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

9.54%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

9.45%

+7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

10.67%

+6.15%