PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEM с EXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AEM с EXE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AEM (Agnico Eagle Mines Limited) and EXE (Expand Energy Corp) are both stocks. AEM operates in Gold (Basic Materials), while EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, AEM returned 20.89%/yr vs 15.56%/yr for EXE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AEM и EXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Expand Energy Corp (EXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEM показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у EXE с доходностью -17.12%.

AEM

1 день
-0.95%
1 месяц
-15.89%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.17%
1 год
38.70%
3 года*
49.86%
5 лет*
20.89%
10 лет*
14.51%

EXE

1 день
-1.79%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-17.12%
6 месяцев
-23.19%
1 год
-20.47%
3 года*
7.22%
5 лет*
15.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEM и EXE

2026 (YTD)20252024202320222021
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		-3.97%119.53%46.04%8.98%1.08%-25.46%
EXE
Expand Energy Corp		-17.12%14.35%33.18%-14.77%62.34%46.39%

Correlation

The correlation between AEM and EXE is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г.

0.20

The correlation between AEM and EXE shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEM:

$81.34B

EXE:

$21.77M

EPS

AEM:

$10.60

EXE:

$17.89

Коэффициент P/E

AEM:

15.30

EXE:

5.06

Коэффициент P/S

AEM:

6.04

EXE:

1.16

Коэффициент P/B

AEM:

3.10

EXE:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

AEM:

$13.51B

EXE:

$14.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEM:

$8.28B

EXE:

$8.89B

EBITDA (12 мес.)

AEM:

$9.72B

EXE:

$7.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agnico Eagle Mines Limited

Expand Energy Corp

Часто сравнивают с AEM:
AEM с NEMAEM с GOLDAEM с WPMAEM с GDXAEM с PAASAEM с FNVAEM с GFI
Часто сравнивают с EXE:
EXE с EQTEXE с ETEXE с VRPEXE с AREXE с DOVEXE с BEPEXE с OXY

Доходность на риск

AEM vs. EXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEM
Ранг доходности на риск AEM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEM c EXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEMEXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-0.65

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
-0.79

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.91

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

-0.80

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

-1.36

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEM vs. EXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEM на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа EXE равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEM и EXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEMEXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

-0.65

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.45

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.56

-0.39

Просадки

Сравнение просадок AEM и EXE

Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и EXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEMEXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.49%

-29.69%

-60.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.56%

-25.57%

-9.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.56%

-25.57%

-9.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.22%

-29.69%

-16.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.56%

-25.57%

-9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.66%

-10.94%

-35.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.12%

15.12%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AEM и EXE

Agnico Eagle Mines Limited (AEM) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с Expand Energy Corp (EXE) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что AEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEMEXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.34%

7.31%

+7.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.53%

22.60%

+12.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.68%

31.79%

+11.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.98%

35.12%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.31%

34.76%

+2.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEM и EXE

Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности EXE в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.05%0.94%2.05%2.92%3.08%2.63%2.36%0.89%1.09%0.89%0.86%1.22%
EXE
Expand Energy Corp		3.53%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEM и EXE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Expand Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.10B
4.40B
(AEM) Общая выручка
(EXE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AEM и EXE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Agnico Eagle Mines Limited и Expand Energy Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
66.4%
84.3%
Активы портфеля
AEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

EXE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.

AEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.

EXE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.

AEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.

EXE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.

Часто задаваемые вопросы

AEM and EXE have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEM has higher volatility (14.34%) compared to EXE (7.31%). In terms of maximum drawdown, AEM dropped -90.49% vs EXE's -29.69%.

AEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEM и EXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор