PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ADX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%-0.27%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, ADX показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий ADX и SWLGX

ADX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

ADX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.83

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.35

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

1.17

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

4.02

+7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.83

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.58

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.70

-0.61

Корреляция

Корреляция между ADX и SWLGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADX и SWLGX

Дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADX и SWLGX

Максимальная просадка ADX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.60%

-32.69%

-38.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-16.16%

+5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-32.69%

+7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-13.03%

+8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.22%

-7.13%

-16.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

4.69%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ADX и SWLGX

Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.64% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

6.73%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

12.40%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

22.57%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

21.52%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

22.81%

-4.85%