PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

SPXX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 23 нояб. 2005 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SPXX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund		-7.83%9.78%27.10%0.85%-6.92%29.03%-0.37%25.36%-13.42%27.92%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, SPXX показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции SPXX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 9.25% против 19.48% соответственно.

SPXX

1 день
1.43%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-3.93%
1 год
3.85%
3 года*
9.58%
5 лет*
7.13%
10 лет*
9.25%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с SPXX:
SPXX с FXAIXSPXX с ADXSPXX с XLESPXX с PQIPXSPXX с RQISPXX с NVDASPXX с GPIX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий SPXX и NASDX

SPXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

SPXX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

SPXX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXX
Ранг доходности на риск SPXX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.04

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.63

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.87

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

7.07

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.04

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.64

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.86

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.29

+0.07

Корреляция

Корреляция между SPXX и NASDX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXX и NASDX

Дивидендная доходность SPXX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund		8.28%7.48%6.87%7.82%7.30%5.27%6.56%6.44%7.98%5.69%5.14%7.75%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок SPXX и NASDX

Максимальная просадка SPXX за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-83.16%

+30.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-12.70%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.09%

-35.33%

+17.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.99%

-35.33%

-8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-8.91%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-34.59%

+27.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.37%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXX и NASDX

Текущая волатильность для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) составляет 4.96%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что SPXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

6.54%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

12.89%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

22.75%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

23.07%

-7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

22.63%

-4.24%