PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPXX с NASDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPXX и NASDX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SPXX с NASDX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

SPXX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 23 нояб. 2005 г.. NASDX - это пассивный фонд от Blackrock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXX или NASDX.

Доходность

Сравнение доходности SPXX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXX:

1.04

NASDX:

0.61

Коэф-т Сортино

SPXX:

1.47

NASDX:

0.91

Коэф-т Омега

SPXX:

1.23

NASDX:

1.12

Коэф-т Кальмара

SPXX:

1.05

NASDX:

0.59

Коэф-т Мартина

SPXX:

4.38

NASDX:

1.92

Индекс Язвы

SPXX:

4.24%

NASDX:

7.05%

Дневная вол-ть

SPXX:

18.54%

NASDX:

25.69%

Макс. просадка

SPXX:

-52.39%

NASDX:

-81.69%

Текущая просадка

SPXX:

-4.01%

NASDX:

-3.62%

Доходность по периодам

С начала года, SPXX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции SPXX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 9.40% против 17.32% соответственно.

SPXX

С начала года

-0.44%

1 месяц

3.53%

6 месяцев

2.12%

1 год

18.58%

3 года

9.46%

5 лет

13.61%

10 лет

9.40%

NASDX

С начала года

1.70%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

2.13%

1 год

15.56%

3 года

19.68%

5 лет

17.99%

10 лет

17.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Сравнение комиссий SPXX и NASDX

SPXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

SPXX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXX и NASDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXX
Ранг риск-скорректированной доходности SPXX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг риск-скорректированной доходности NASDX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NASDX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPXX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа NASDX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXX и NASDX

Дивидендная доходность SPXX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что меньше доходности NASDX в 8.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPXX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund		7.30%6.87%7.82%7.30%5.27%6.56%6.44%7.98%5.70%6.81%7.75%7.30%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		8.48%8.65%7.53%3.75%2.40%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%1.02%

Просадки

Сравнение просадок SPXX и NASDX

Максимальная просадка SPXX за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки NASDX в -81.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXX и NASDX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SPXX и NASDX

Текущая волатильность для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) составляет 4.15%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что SPXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...