PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADX с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ADX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%26.53%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, ADX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPYPDX с PAAA

Сравнение комиссий ADX и PDX

ADX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

ADX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.35

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

0.59

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.10

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

0.46

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

1.13

+10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.35

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.04

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.30

-0.21

Корреляция

Корреляция между ADX и PDX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADX и PDX

Дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADX и PDX

Максимальная просадка ADX за все время составила -71.60%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.60%

-80.63%

+9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-20.21%

+9.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-37.24%

+12.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-15.21%

+10.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.22%

-18.92%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

8.25%

-5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ADX и PDX

Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что ADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

5.49%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

11.47%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

22.80%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

25.81%

-8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

36.86%

-18.90%