PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADX с GTLOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADX с GTLOX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) and GTLOX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, ADX returned 18.44%/yr vs 12.98%/yr for GTLOX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ADX charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for GTLOX.

Доходность

Сравнение доходности ADX и GTLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADX показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у GTLOX с доходностью 22.20%. За последние 10 лет акции ADX превзошли акции GTLOX по среднегодовой доходности: 18.44% против 12.98% соответственно.

ADX

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.52%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.92%
1 год
28.91%
3 года*
27.63%
5 лет*
16.53%
10 лет*
18.44%

GTLOX

1 день
0.84%
1 месяц
4.47%
С начала года
22.20%
6 месяцев
21.09%
1 год
42.25%
3 года*
20.68%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADX и GTLOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		11.06%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		22.20%14.39%13.86%16.66%-15.37%27.05%7.41%23.27%-7.97%24.78%

Correlation

The correlation between ADX and GTLOX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.85

Over the past year, the correlation between ADX and GTLOX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio

Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC
Часто сравнивают с GTLOX:
GTLOX с GTLLXGTLOX с GTSOXGTLOX с GQLVXGTLOX с GTCEXGTLOX с GTTMXGTLOX с GTCSXGTLOX с GEQIX

Доходность на риск

ADX vs. GTLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GTLOX
Ранг доходности на риск GTLOX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLOX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLOX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLOX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADX c GTLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADXGTLOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.99

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.97

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

5.85

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.47

24.67

-10.20

ADX vs. GTLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADX на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа GTLOX равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADX и GTLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADX и GTLOX

Максимальная просадка ADX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки GTLOX в -54.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADX и GTLOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADXGTLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.60%

-54.09%

-17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-7.47%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

-32.85%

+14.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-32.85%

+7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.17%

-38.15%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-0.54%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.11%

-8.31%

-13.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.76%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ADX и GTLOX

Текущая волатильность для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) составляет 4.84%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что ADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADXGTLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

6.13%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

11.46%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

14.64%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

21.96%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

20.97%

-2.92%

Сравнение комиссий ADX и GTLOX

ADX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GTLOX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADX и GTLOX

Дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что меньше доходности GTLOX в 14.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		7.51%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		14.65%17.84%25.96%8.32%23.58%13.35%9.06%5.35%10.53%4.99%1.08%2.09%

Часто задаваемые вопросы

ADX and GTLOX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTLOX has higher volatility (6.13%) compared to ADX (4.84%). In terms of maximum drawdown, ADX dropped -71.60% vs GTLOX's -54.09%.

GTLOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADX и GTLOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор